Nauka tradingu to maraton, a nie sprint
Przez ostatnie 3 tygodnie, prawie wcale się nie odzywałem, ale dla usprawiedliwienia muszę napisać, że były ku temu bardzo ważne powody. I właśnie o nich będzie dzisiejszy wpis. Zastanawiam się tylko od czego zacząć … chyba najlepiej od początku.
Od momentu migracji z symulatora na warunki rzeczywiste, ostatnie 3 tygodnie były dla mnie najgorszymi jakie dotychczas miałem. Zaczęło się dobrze, udało mi się szybko odrobić 500 euro strat, które miałem na koncie jako pozostałość z mojego pierwszego testu na żywo. Niestety, jak tylko z bilansu zniknął znak minus, jak na złość, rozpoczęła się seria strat. W ciągu 3 dni, nagle z zera, zrobiło się -800 euro. Automatycznie zminimalizowałem ilość kontraktów do jednego, żeby powstrzymać kolejne straty. Niestety, następne dni nie były wcale lepsze. W wyniku kosztów i małych strat, udało mi się dojść do magicznej liczby -1500 euro.
Jeszcze zanim doszedłem do -1000 martwiłem się, że tracę taką ilość w tak krótkim czasie, jednak po przejściu tej kwoty, uświadomiłem sobie, że przecież nie są to moje pieniądze, a firmy. Do limitu -5000 jeszcze mi daleko, więc nie powinienem się niczego obawiać. Zresztą, dwa czy trzy lepsze dni i spokojnie można to będzie odrobić. Niestety, pomimo usilnych prób różnego rodzaju, nie potrafiłem zmienić serii strat, przerywanych zyskami, w serie systematycznych zysków. I właśnie tutaj doszło do mnie to, o czym wiele osób mówiło: „Trade-ując na symulatorze, choćby nie wiadomo jaki był dobry, nie uczy się tak wiele, jak podczas gry na żywo”. Ja przez długi czas uparcie twierdziłem, że symulator jest wspaniały (w końcu bardzo dokładnie odzwierciedlał zachowanie rynku), że traktuję symulator tak samo jak prawdziwy rynek, i że emocje, jakie odczuwam podczas gry na nim, są takie same, jak podczas gry na żywo.
Co sądzę teraz? Trochę zmieniła mi się opinia na ten temat. Pomimo, że dalej uważam iż symulator jest świetnym narzędziem do nauki podstaw tradingu, grając na nim, każdy dzień zaczynamy od zera! Grając na żywo, niestety trzeba być w stanie unieść bagaż naszych dotychczasowych wyników. Mały problem jest gdy konto jest na plusie, jednak gdy czujemy, że systematycznie schodzimy poniżej zera, fakt ten bardzo mocno potrafi odbić się na stylu gry. Doszedłem do tego wniosku, dopiero wtedy gdy poczułem to zjawisko na sobie.
Każda strata, powiększająca ogólną stratę boli dużo bardziej. Każdy zysk, ją zmniejszający, chce się zabrać dużo szybciej, odcinając możliwość na dużo większy zysk. Każdy dzień na minusie, podczas gdy ciąży na koncie już kilka takich dni, powoduje ogromną kumulację negatywnych uczuć. Każda strata przypomina, że nie dostałem żadnej wypłaty przez ostatnie 9 miesięcy i nie wiem, kiedy dostanę (dla przypomnienia, jedyna wypłata jaką dostaję w firmie to podział zysków). Budzi wątpliwości, czy mój biznes internetowy (oczywiście nie ta strona), wygeneruje wystarczający zysk aby przeżyć następny miesiąc, czy starczy na rachunki i spłatę kredytów. Powoduje uczucie smutku, zdenerwowania, albo bólu brzucha po 10 z kolei transakcji zakończonej stratą.
Jednym słowem, jest ciężko. Być może to o czym pisze, nie jest tak często doświadczane, gdy gra się w dłuższej ramie czasowej. Trading wysokiej częstotliwości, taki jakiego ja się uczę, niestety jest z nimi ściśle związany. Na to przynajmniej wskazuje moje doświadczenie. Zauważyłem jednak jedną ciekawą rzecz: pomimo, że wiele dni jest ciężkich, trudno jest się pozbierać, przeorganizować i zapomnieć, aby następny dzień zacząć z „czystą kartą”, każda porażka coraz bardziej mobilizuje mnie do „walki”. Coraz bardziej wierzę, że sukces jest możliwy. Dlaczego? Ponieważ wiem jakie transakcje robię. I problem nie polega na tym, że tracę z powodu złego myślenia. Straty powstają ponieważ czasem za szybko otworzę pozycję, czasem za późno, czasem gonię rynek, a czasem zamknę pozycję za wcześnie. Są to błędy, które pochodzą tylko i wyłącznie ode mnie. A to oznacza, że mam na nie wpływ i mogę je wyeliminować. I wydaje mi się, że z każdym dniem je eliminuje. Nie przychodzi to jednak szybko i bez problemów.
Jak widać przeszkód jest bardzo wiele. Jednak podejmując się tego zajęcia, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że cała nauka potrwa dużo krócej i po takim czasie będzie można się spokojnie utrzymać. Trochę się myliłem.Czy żałuję, że wybrałem taką ścieżkę kariery, pomimo iż mogłem bez problemu dostać pracę w jakiejś korporacji? Nie! To wszystko pomimo, że czasami jest bardzo ciężkie, sprawia że czuję się spełniony w tym co robię. Sprawia, że każdego ranka wstaję z ogromną chęcią do pracy, z ogromną wolą walki i pozytywnym nastawieniem. Pomimo tego, że czasem rynek zmasakruje mnie i pobije w najgorszy jak tylko możliwy sposób, chwila zastanowienia przypomina mi, że tak właściwie przegrałem ze sobą. Przegrałem ze swoim instynktem, swoim umysłem, podświadomością. A taka przegrana, to dla mnie tylko motywacja do nauki kontrolowania tych odruchów. Czy to nie wspaniałe uczucie mieć świadomość umiejętności kontrolowania swoich podstawowych odruchów? Nie wiem, ale przypuszczam, że tak. I jak tylko dojdę do takiego stopnia znajomości samego siebie, na pewno o tym napiszę.
Nauka tradingu, wymaga czasu. Mi zależy na długotrwałym sukcesie. Taki można osiągnąć tylko wtedy, gdy ma się możliwość gry w warunkach realnych. Mogąc uczestniczyć w rynku dzień w dzień, obserwować go i wykonywać transakcje jest jedną z najlepszych metod nauki. Gdzieś czytałem, że aby zostać ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie wiedzy potrzeba 10 000 godzin praktyki. Licząc 10 godzin dziennie obserwacji rynków, nie trudno obliczyć, że potrzeba 1000 dni roboczych, co w efekcie daje 4 lata pełnoetatowej gry. Aby przetrwać 4 lata nauki, trzeba mieć albo bardzo dobrego sponsora, albo doskonale zarządzać kapitałem jaki się posiada. Niestety, na pierwszą opcję nie mam szansy, więc pozostaje mi (tak jak prawdopodobnie większości osób) opcja nr 2 – wykorzystać kapitał jaki oferuje mi firma, przetrwać jak najdłużej, nauczyć się panować nad sobą i wykonywać bezbłędnie transakcje, aż w końcu zyski same przyjdą bez żadnego wysiłku.
A tymczasem pozdrawiam i życzę wytrwałości osobom, które jej potrzebują.
Witaj,
Bardzo fajny blog, gratuluje wytrwałości :)
W tej firmie w której pracujesz, to głównie DT gracie czy staracie się zajmować pozycje swingowe. Fajny by był artykuł jakbyś opisał jak wygląda dzień w takiej pracy.
Super blog !!! Czytająć wpisy tzw. psychologiczne to tak jak bym sam je pisał. Widać takie rozterki jak ty i ja pewnie maja tez inni . Widać ze jestes bardzo ambitny. I znalazłes sposób na zycie tzn jak zaczniesz zarabiac. Moim zdaniem przegrywasz bo za bardzo ze tak napisze podnieciłes sie tym tradingiem i to cie zakłóca. Lubisz pewnie jak inni cie doceniają i pocieszają. Musisz mniej myśleć. Pozdrawiam i życze sukcesów. Wiem , że wiesz że ci sie udała :)
Cześć. Świetny blog. Ja również bardzo interesuję się psychologicznym podejściem, co prawda bardziej do inwestowania i prowadzenia biznesu, niż tradingu, ale myślę że na wiele tematów mamy podobne spostrzeżenia.
Pozdro, dodaję blog do swoich linków.
Witaj w klubie – klubie tych którzy przez ten etap przechodzą , lub już przez to przeszli, a przeszli -co nie jest niestety jednoznaczne z tym że wyszli z tego etapu zwycięsko.
Dla mnie (prawdopodobnie) ten moment nastąpił gdy doszedłem do tego że trading to nie GRA lecz PRACA – zawód jak każdy inny, gdzie trzeba dużo zaangażowania łączącego doświadczenie , wiedzę i własne zdanie.
Mnie to zajęło bradzo długo, o wiele za długo , aż dobiłem prawie do finansowego dna (a straty to były niestety własne nie firmowe, znaacznie więcej niż Twój łączny limit), i nie wiem gdzie leży granica determinacji która powoduje przyjęcie takiego punktu widzenia, pozwalającego przestać grać i przewidywać co może się stać, a rozpocząć trading będący tylko żmudną pracą, suchą analizą faktów i bezemocyjnym podejmowaniu decyzji.
Żywię przekonanie graniczące z pewnością że uda się Tobie znaleźć w sobie tyle determinacji aby
było więcej “+” niż ”-”.
Motywacją odpowiedzi na powyższy temat jest fakt że dokładnie w taki sam sposób – cyt:
(Straty powstają ponieważ czasem za szybko otworzę pozycję, czasem za późno, czasem gonię rynek, a czasem zamknę pozycję za wcześnie.)
traciłem
pozdrawiam: tomek
ps.zyski same, bez wysiłku to prawdopodobnie nie przyjdą, jak i niemożliwe są według mnie same tylko bezbłędne transakcje, ale to tylko moja skromna opinia.
Trzymam kciuki, bedzie dobrze, pomysl moze o dorobieniu czegos na boku zeby zainwestowac w cos mniej ryzykownego w srednim terminie ;)
a najlepiej wracaj do Polski i otwierajmy cos tutaj :)
Pozdrawiam
KZ
heh, troche zebralo sie komentarzy… dzieki wszystkim ;) A teraz zgodnie z kolejnoscia:
mgras – mozemy robic co tylko chcemy. jezeli zarabiamy systematycznie, placimy za biurko i trzymamy sie powyzej limitu -50 punktow nikt nic nie powie;
nupek – przyznam Ci racje … zdaje sobie sprawe z tego, ze podniecam sie tym wszystkim jak kura jajkiem, ale probowalem robic wiele rzeczy, praca na uniwerku/asystent, menedzer restauracji, barman, kelner, programowanie, strony internetowe, swoj biznes itp, i jak na razie, najwiecej checi pomimo niepowodzen mam do tradingu…moze dlatego… co do tego czy lubie jak mnie inni pocieszaja czy doceniaja – gdy mam zly dzien, jest to ostatnia rzecz, na jaka czekam. Zazwyczaj zwijam sie z pracy nie rozmawiajac z nikim, i jak najszybciej jade na silke, na ktorej przy okazji wyladowuje wszystko na worku do boksu ;/ innym razem basen albo bieganie. Nawet bloga napisze dopiero jak pozbede sie emocji z calego dnia.
podtworca – ciekawy blog, dodam tez do linkow
ttomek – dzieki, wiem, ze bez wysilku nic nie przyjdzie samo. Ile lat Ci zajelo dojscie do poziomu, kiedy mogles spokojnie pokryc koszty i zostalo ewentualnie cos na podstawowe przezycie? Jesli to nie jest tajemnica oczywiscie… Swietnie podsumowales trading w tym zdaniu: „i nie wiem gdzie leży granica determinacji która powoduje przyjęcie takiego punktu widzenia, pozwalającego przestać grać i przewidywać co może się stać, a rozpocząć trading będący tylko żmudną pracą, suchą analizą faktów i bezemocyjnym podejmowaniu decyzji.” Ja sie od niej odbijam, ale dalej jeszcze sie nie odbilem …
Krzysztofie, do Polski chce wrocic ale tylko wtedy, gdy juz bede niezaleznym traderem … planuje otworzyc firme podobna do tej w jakiej pracuje. A co do czegos na boku … prowadze sklep internetowy, dzieki ktoremu jakos udaje sie przezyc, aczkowlwiek nie wiem jak dlugo podziala ;p jesli przestanie, bede musial poszukac czegos innego, problem w tym ze nie wiem na razie czego … napewno jakos sie uda …
„probowalem robic wiele rzeczy, praca na uniwerku/asystent, menedzer restauracji, barman, kelner, programowanie, strony internetowe, swoj biznes itp, i jak na razie, najwiecej checi pomimo niepowodzen mam do tradingu..”
Heh jakbym czytał trochę o sobie. Co prawda na uczelni zostawać nie chciałem i wcześniej pracowałem w zawodzie (programista gier), ale reszta, czyli poszukiwanie 1000 i jednej drogi do zniezależnosci finansowej taka sama. Biznes prawie zamarł w kwietniu, przerzuciłem się na trading, teraz wracam do biznesu, bo coś się rozwija (5 negocjacji), ale żadnych konkretów i przewlekanie odpowiedzi, co dołuje mnie bardziej niż nieudane transakcje.
Dziś pierwszy raz wszedłem na Twojego bloga i znalazłem kilka podobieństw, niedawno pisałem o 10 tys. godzin do mistrzostwa i biegam od ok. tygodnia (wcześniej trenowałem co kilka lat). Też uzewnętrzniam swoje decyzje na blogu, co mam nadzieję kiedyś zaprocentuje znalezieniem i pokonaniem popełnianych błędów. Fajnie spotkać na sieci podobne podejście, będę trzymał kciuki za Twoje powodzenie, bo czuję, że skorzystamy obopulnie na swoich doświadczeniach.
PS przeanalizuj komentarze Maxa na swoim blogu, moim zdaniem to jedne z najbardziej wartościowych komentarzy, jakie można znaleźć na necie.
dedek vel podtworca
Zabawnie bo ja tez pracuje na uniwerku ale chce zrezygnowac raczej i zorbic licecje maklera heh I tez mam niezła podniete jak gram na gieldzie na szczescie mi to idzie jakos . Po serii zyskow zaczelem sie bac bardziej i teraz gram, ze ryzykuje zaledwie 2% kapitalu na jedna tranzakcje a ty ile. Wczesniej ryzykowalem 4 % ale od poczatku roku obsuniecie kapitalu wynosilo zaledwie 2 % przy zysku 90 % od poczatku roku . Mysle ze niezly wynik w sumie to nie wiem czego to zasluga bo statystycznie nawet jak bym rzucal moneta to taka seria z takim obsunieciem jest mozliwa. Wiec wyobraz sobie co teraz przezywam , mysle sobie kiedy wreszcie te straty beda , zaczynam sie zastanawiac czy nie przestac grac na jakis czas co dzien z tym walcze . Bzdura co
Witam Marcinie!!!
Ciekawy wpis. Przyznam szczerze inspirujący. …. Praca, praca i jeszcze raz praca. Właśnie to jest fascynujace w tej całej „zabawie” – poznawanie siebie, poznawanie rynku. Cała zabawa polega na tym, że tutaj symulatory i inne tego typu „wspomagacze” nie naucza „grania”, nie „pokażą” czy jest sie dobrym dopóki nie zacznie się „impreza” w realu. To real tak naprawdę weryfikuje naszą wiedzę i przede wszystkim umiejętności. Rynek to wielki, cholernie kapryśny jegomość i nieskończonej ilości twarzy.
Wydaje mi się, że warto sobie postawić pytanie: czy jestem w stanie kontrolować cały rynek, czy też prościej bedzie kontrolować swoje emocje i, przede wszystkim, obiektywizm wyznaczonych parametrów technologicznych zajmowanej pozycji. Myślę, że odpowiedź warunkuje nasze starcie z rynkiem, a w konsekwecji jego efekt. Takich pytań jest setki. Odpowiadamy sobie na nie codziennie, ale konsekwencją tych odpowiedzi są coraz to nowe pytania.
Pozdrawiam
Marcin, wpadnij czasami popisać jakie pozycji zajmujesz na http://gieldowe-emocje.pl … Byłoby nam miło :)
pzdr!
Czytalem twoj eksperyment odnosnie rozróznienia pomiedzy wykresem wygenerowanym losowo a prawdzimy . Jak zauwazyles trudno bylo odkryc tylko patrzac na indeks ktory jest prawdziwy. I w zwiazku z tym mam pytanie czy potrafisz za pomoca jakis algorytmow odkryc ktore dane sa losowe ktore to prawdziwy wykres . Wiadomo ze rozklady sa podobne nawet mozna wygenerowac dane o takim samym rozkladzie np biorac te same stopy zwrotu ale ulozone w inny sposob losowy . I czy wtedy da sie rozroznic ktory zostal losowo wygenerowany ??? Moim zdaniem kazdy trader powiniem odpowiedz sobie na pytanie czy potrafi :) Moim zdaniem euforia chciwosc strach itd pozostawiaja piętno swe w postaci akurat takiego kształtu choc z pozoru wydaje sie on taki sam jak losowy .
I kolejna seria odpowiedzi ;)
Dedek: hehe, jestem poprostu zdania, ze zycie jest za krotkiem, zeby robic to czego sie nie lubi, wiec trzeba jak najszybciej znalezc wlasnie to co sprawia ogromna przyjemnosc ;) Jak widac, Ty chyba masz takie samo podejscie… wlasnie wczoraj wszedlem na Twojego bloga, i zaskoczyl mnie wpis o 10 000 godzin, bo juz o tym duzo wczesniej slyszalem ;) co do PS, to bardzo cenie sobie komentarze Maxa, i tez twierdze ze sa bardzo wartosciowe. Oczywiscie, wszystko to racja, potwierdzenie tego o czym czytalem, czuje jednak, ze w moim przypadku nie jest to takie proste, jak znalezienie swojej strategii i jej stosowanie. Styl mojego tradingu, to wpatrywanie sie w arkusz zlecen, i praktycznie reagowanie na specyficzne setupy w ulamku sekund. Jak by to powiedziec – najpierw reaguje, a pozniej mysle, dlaczego zareagowalem. A nauczyc sie grac w taki sposob moge tylko i wylacznie poprzez aktywne uczestniczenie w rynku. Probowalem robic transakcje na kartce, a co lepsze, ustawilem sobie ostatnio komputer tak, ze mam jednoczesnie symulator i prawdziwy rynek obok siebie, i jezeli mialem jakies obawy co do pomyslu, wykonywalem go na symulatorze. O dziwo, wszystkie prawie transakcje na symulatorze, byly zyskowne (pomijam te, ktore pozostawilem same sobie, podczas gdy w czasie ich trwania otwieralem pozycje na rynku rzeczywistym). Oznacza to dla mnie tylko ostateczne potwierdzenie faktu, ze symulator moze pomoc wyeliminowac robienie kompletnych glupot, jednak nie mozna sie na nim nauczyc dobrze trade-owac (oczywiscie, zwracam uwage, ze kiedys myslalem kompletnie inaczej!)
Nupek: jedyne co moge powiedziec do Twoich zyskow, to korzystaj z nich dopoki trwaja ;) Myslac o stratach i czekajac na nie, napewno przyjda duzo szybciej. Miej je na uwadze, ale dopoki Ci dobrze idzie, zarabiaj ile mozesz ;) Oczywiscie, nie ryzykuj zbyt duzo, mysle ze 2% kapitalu na transakcje, to bardzo dobra liczba. Konto Ci sie bedzie powiekszalo, dzieki czemu bedziesz mogl zwiekszac wielkosc pozycji i bedziesz mogl miec coraz wieksze zyski. Nie zalecam jednak ryzykowac wiecej niz 5%… to juz wtedy bardziej pod kasyno podchodzi ;) A co do pytania o wykresy … nie wydaje mi sie aby bylo mozliwe je rozroznic. Ewentualnie gdybys sprawdzil ich rozklad, moglo by sie okazac, ze prawdziwy rynek ma rozklad troche odbiegajacy od symetrycznego. Wg. mnie, ksztalt wykresow wydaje sie losowy, poniewaz dane, ktore sie pojawiaja, sa losowe.
Matrix: hehe, niby praca, praca, ale czuje sie jak bym caly czas zajmowal sie moim hobby ;p To czy mozemy kontrolowac rynek – odpowiedz jest jasna … o ile nie jestesmy ogromnym funduszem z armia traderow, ciezko jest rynek kontrolowac… ja jestem zdania, ze pomimo, iz rynek wyglada tak, jak by byl manipulowany (mam na mysli teraz Bunda, ktory dzisiaj np zrobil ponad milion kontraktow obrotu) to to co sie dzieje jest tylko i wylacznie wypadkowa milionow graczy, ich tolerancji na bol, szybkosci dzialania, chciwosci itd, itp … Chociaz tak wlasciwie, to odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znam, lepiej mi chyba z takim podejsciem … tak jak piszesz, kazde pytanie, rodzi kolejne, i nastepne … na niektore nie mamy odpowiedzi, wiec chyba lepiej sie nie zastanawiac za duzo, bo mozna oszalec ;) Fajnie okresliles wpis … „inspirujacy” … ciesze sie, ze tak zabrzmial, bo po czesci taki byl jego cel … widac przynajmniej jedna osoba go tak odebrala – Ty …
Mgras: ok, nie ma sprawy, tylko nie ma mojego ulubionego instumentu na liscie (Bunda ;p), ale nie czesto bede pozostawial swoja opinie, jako ze nie lubie miec opinii co do kierunku … ciezej mi sie wtedy przestawic jesli nie mam racji
Dzieki za komentarze i pozdrawiam
Dlatego trzeba mieć zaplanowaną strategię. To to to a tamto to tamto :)
Ten wpis o Non-farms to twój ?:)
tak moj … hehe, skalpujac na 2 – 5 punktow nie jest wazna opinia w ktora strone idzie rynek w dlugim terminie, srednim a nawet krotkim. Wystarczy wiedziec jaki jest trend minutowy ;) (i nie sa to moje slowa a cytat dobrego tradera ;) Aczkolwiek grajac w dluzszym terminie zgadzam sie jak najbardziej, ze trzeba miec opinie …
No fakt, patrz np na wykres 1min na f.dax :) Tam jest miód jakby nie patrzeć :)
nie no minutowe to wiecznosc … 10 sekundowe lepsze :D haha … a najlepszy hardcore to 10 sekundowy wykres na Euriborze :D to jest cudo tylko trzeba miec mocne nerwy
W pokerze przynajmniej przez te pare sekund widze ryja przeciwnika. A tu?:D hehe
No ja jestem w stanie rozroznic wykres losowy od prawdziwego za pomoca algorytmow. Ale chodzi mi o wykresy ze jednodniowymi stopami zwrotu i przynajmniej liczba danych 400. Robilem nawet symulacje ze oryginalne stopy zwrotu ukladalem w sposob losowy wychodzily mi czasem podobne ksztalty ale system mowil ze to nie jest prawdziwy wykres. Wiec dziwi mnie ze mowisz ze to nie mozliwe. Sparawdzalem to na 30 rynkach swiata i bralem sobie losowe 400 dni z calego zakresu danych a nastepnie czesc danych mieszalem czesc pozostawialem i zawsze bylo wiadomo ktory to jest mieszany. No chyba ze czegos ja nie rozumiem ? i w zakresie jednodniowych stop zwrotu to jest banalne i pisze glupoty ?
Czesc Nupek, mam troche problem ze zrozumieniem Twojej metody… z czego korzystasz? T-test? Jesli to nie tajemnica napisz cos wiecej, a jesli nie chcesz sie dzielic na forum publicznym, zapraszam do kontaktu na maila. A drugie pytanie … jaka jest wartosc inwestycyjna wiedzy czy wykres jest wygenerowany losowo czy nie?
Jaka jest wartość inwestycyjna pytasz. Stosuje ten algorytm jako czesc mojego systemu i wiem ze jesli on nie dziala tak jak w testach to wiem ze w uproszczeniu bede mial 55 % zyskownych tranzakcji przy sredniem zysku do straty 1. Wiec lepiej niz zwykly rzut moneta tak mi sie w kazdym razie wydaje. Moze zle napisalem ze kazdy wykres da sie odkryc, tak naprawde udaje mi sie to w 70 % ale liczba ta rosnie jesli mam wiecej danych wiecej niz 400. Ja myslalem w sumie ze to nie jest jakas trudna rzecz.
Nupek, wlasnie tym komentarzem odpisales mi mniej wiecej na moje pytanie o wartosc inwestycyjna, czyli jesli otrzymujesz informacje z algorytmu, ze wykres jest losowy, poprostu nie inwestujesz … czy dobrze zrozumialem?
Narazie inwestuje tak naprawde wedlug pierwotnego systemu bo mam ciagle zyski ale racje jak dane wykazuja duzy charakter losowy to system byl gorszy w historii . Ale tu tez wszystko zalezy od liczby danych to testu losowosci tj okna czasowego. Na razie buduje dalej i zastanawiam sie co z tym zrobic. W kazdym razie ostatnio system ma same zyski a wychodzi ze wykres w znacznym stopniu nie wykazuje charakteru losowosci. Tak naprawde musze jeszcze przetesowac go. Testowalem na SP 500 i tam jest dziwna rzecz po 1986 moj system jest do bani a algorytm losowosci mi pokazuje duzy stopien losowosci nawet do teraz. Ale mysle ze to wina automatycznego zawierania tranzakcji ktore mysle ze wlasnie od 1986 roku wszedlo na SP 500.
A inwestujesz live czy na razie testujesz swoj system na symulatorze? Pisalem ostatnio kilka algorytmow w programie OpenQuant, i na danych testowych wyglada rewelacyjnie, srednio po 100 punktow dziennie tradeujac jednym lotem bunda. Na zywo jednak, wyniki sa bardoz dalekie od takich jakie dostaje w symulacji ;/ trzeba uwazac.
Problem w tym, że napisać system który działa na danych historycznych i osiąga super stopy zwrotu jest całkiem prosto. Problem jest właśnie real.
no wlasnie na real gram od mniej wiecej poczatku roku i system spisuje sie duzo powiem bardzo duzo lepiej niz historycznie ? Wiem ze to bezsensu ale obsuniecia praktycznie nie ma 80 % tranzaakcji zyskownych a historycznie to bylo jedynie 60 %. Wiec dlatego pisalem wczesniej ze sie boje bo straty musza nadejsc i dlatego zmiejszylem zaangazowanie , maksymalna strata to 2 % kapitalu wczesniej bylo 4 % ale i tak nigdy do niej nie doszlo przez ten rok. A historycznie max obsuniecie to 20 % liczac na jeden kontrakt 10 000 tys zl . teraz gram jeden na 20 000 tys zl. Na setki tysiecy sprawdzalem czy mam optymalizowany system , nie robilem jej, chyba ze samemu w glowie akurat dobralem dobre parametry ale watpie bo wazniejsza od parametrow jest konstrukcja systemu. A parametry moge nawet dac losowe choc spelniajace pewne zaleznosci i tak jest zysk . Wiec sam nie wiem jak to jest, co dzien o tym mysle czy grac czy nie czy mam dobry system czy nie itd. Dlatego wolalbym tak jak ty grac czyjas kase latwiej wtedy. Lubie budowac , gorzej z graniem. Dlatego jak gram to nie patrze wogole w notowania. Pozdrowienia juz nie bede zanudzal i sie chwalil bo to moze byc zle zrozumiane. A pisalem o 1986 bo myslalem ze podejmniesz temat i cos wiesz czy od tego roku zaczeto stosowac na duzo skale automatyczne zawieranie tranzakacji w ameryce czy to tylko moj wymysl ?
Bez przesady, dla mnie nie jest to zadne chwalenie, ciekawia mnie poprostu tez systemy automatyczne, chociaz po okresie ogromnej fscynacji nimi, teraz kieruje sie glownie w strone gry manualnej.
Co do roku 1986 – komputery byly powodem krachu w 1987. Teraz czesto widac algorytmy, chociaz trudno jest zrozumiec na jakiej zasadzie dzialaja. Jedno jest pewno – na czasie jest High Frequency Trading … zobacz tutaj na czym polega: http://pro-trading.pl/przemyslenia/trading-wysokiej-czestotliwosci.html
Przypuszczam, ze te algortmy dzialaja tez na futuresach przez co zycie localsow jest bardzo utrudnione ostatnimi czasy.
Druga sprawa, algorytmy maja duzo wieksza swobode na rynku, niz w Europie, gdzie np. liczba ofert wyslanych do arkusza zlecen, a wykonanych, nie moze byc wieksza niz 2:1. W USA takiego ograniczenia nie ma. Ciekawy temat, aczkolwiek mysle, ze zajme sie nim dopiero jak bedzie mi duzo lepiej szlo jako trader ;)
Pozdrawiam
Każdy stara się ogarnąć na swój sposób inwestycje na GPW, czy na każdej innej giełdzie. Jak to jest, że przy statystycznie najniższym ryzyku 50/50 ludzie w większości tracą? O tym już stos książek napisano i nic, większość nadal traci. Może to jakaś filozofia i podejście do inwestycji, życia i analizowania zdarzeń na GPW w sposób spokojny, bez emocji? Może… Zapraszam na mój blog – temat to predykcja FW20 na bazie snn – polpilu.blog.pl