„Bój się, gdy wszyscy są chciwi. Bądź chciwy, gdy wszyscy się boją” (Warren Buffet)

Jak działają proprietary trading firms – tzw. locals lub prop desks

By Marcin Radlak

Gdy mając 24 lata podjąłem ostateczną decyzję, że chcę swoją przyszłość związać z rynkami finansowymi, myślałem, że jedyna możliwość zdobycia dobrego doświadczenia to praca w dużym i znanym banku inwestycyjnym (np. Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan itp). Z czasem dowiedziałem się, że istnieje ogromna liczba stanowisk do wyboru. i już na etapie analityka trzeba zdecydować mniej więcej, w której dziedzinie chce się specjalizować. Ostatecznie fascynował mnie trading więc gdy tylko dowiedziałem się na czym polega taka praca, zacząłem szukać pracy jako Trader. Niestety, szybko doszło do mnie, że duże banki na te pozycje przyjmują studentów takich uniwersytetów jak Oxford, Cambridge, Harvard itp. Niestety, nie miałem dyplomu z taką nazwą, więc Uniwersytet z Birmingham musiał wystarczyć. Pomimo kilku rozmów nie udało się jednak osiągnąć sukcesu, z czego aktualnie się bardzo cieszę. A to dlatego, że któregoś dnia natknąłem się na zwrot: Proprietary Trading Desk. Chyba nie ma odpowiednika polskiego dla tej nazwy, więc w przybliżonym tłumaczeniu oznacza firmy, które grają na giełdzie swoim własnym kapitałem, tylko dla swoich zysków.

Futex Trading FloorTemat ten od razu bardzo mnie zainteresował, zacząłem więc szukać takich firm w UK. Udało mi się znaleźć Futex (nazwa handlowa firmy Independent Derivates Traders Ltd. -http://www.futex.co.uk), w którym po 3 etapowym procesie rekrutacyjnym rozpocząłem trening, robiąc coś co mnie od zawsze pasjonowało – futures trading (gra na kontraktach terminowych).

Dlaczego o tym piszę? Głównym powodem jest fakt chęci pomocy osobom, których największą pasją jest rynek kontraktów terminowych. Chcę, aby zainreresowani tematem zapoznali się z dostępnymi możliwościami, o których ja nie wiedziałem. Wiedza taka na pewno zaoszczędziła by mi wiele czasu poświęconego na poszukiwaniach tam, gdzie nie powinienem i mam nadzieję, że uda mi się zaoszczędzić czas przyszłym traderom. I nie dotyczy to tylko początkujących, ale również zaawansowanych traderów, którzy chcieli by przejść na następny etap. Ale o tym za chwilę.

Rozmawiając z moim mentorem dowiedziałem się na jakiej zasadzie działa Futex. Ich głównym celem jest zapewnić dużym graczom, profesjonalistom, dostęp do sprzętu i oprogramowania, dzięki któremu mogą dokonywać ogromnych transakcji w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, gwarantują bardzo niskie koszty transakcji o których klienci indywidualni mogą tylko pomarzyć oraz dostęp do informacji bez opóźnień. Dzięki temu, że traderzy zbierają się w jednym miejscu, koszty stałe (jak np. bezpośrednie połączenie do giełdy czy wynajem biura) rozkładając się na więcej osób, zwiększają ich ostateczny zysk. Mając zapewnione wsparcie techniczne, traderzy nie muszą martwić się rozwiązywaniem problemów ze sprzętem czy połączeniem, mogąc w pełni skupić się na dokonywanych transakcjach. W zamian za takie idealne warunki, Futex pobiera drobną opłatę od każdej transakcji oraz dodatkowo kasuje opłatę nazywaną „desk fee” (czyli miesięczna opłata „za biurko”).

To jest ich podstawowy model biznesowy. W zasadzie można by zapytać, czy nie lepiej było by tradeować samemu z domu, zamiast płacić takiej firmie? Odpowiedź jest prosta – tradując kilkoma kontraktami i trzymając pozycję przez dłuższy okres, możemy sobie pozwolić na drobne spowolnienia w połączeniu, w wykonywaniu transakcji czy niedokładne wykresy oraz większe prowizje, jakie oferują biura maklreskie klientom indywidualnym. Niestety trzeba pamiętać, że skalpowanie – uważane za metodę przynoszącą najbardziej systematyczne zyski – w takich warunkach jest niemożliwe. Wiele osób, które spotykam w biurze wykonuje dziennie setki transakcji sporych rozmiarów (dziesiątki a nawet setki kontraktów) w bardzo krótkim czasie. Przy takich rozmiarach trzeba jednak mieć sprzęt najwyższej jakości, ponieważ każda pomyłka, opóźnienie czy błąd liczone sąw dziesiątkach tysięcy. Dlatego tak ważny fakt jak bardzo niskie koszty transakcji powoduje ogromne oszczędności. Jest to bez wątpienia jeden z największych kosztów aktywnego day-tradera.

Futex, na zasadach przedstawionych powyżej działa już od 1998 roku, czyli od momentu powstania rynku elektronicznego.W pewnym momencie zarząd postanowił poszerzyć działalność firmy. Chcąc umożliwić osobom pasjonującym się rynkami finansowymi karierę w tej dziedzinie, stworzony został program dla stażystów: Futex Investment and Trading Academy (FITA). Kwalifikacja na program odbywa się w czasie 3 etapowego procesu rekrutacyjnego, który składa się z testów kompetencji oraz dwóch rozmów: pierwsza z kierownikiem rekrutacji, druga z dyrektorem oraz jednym z przyszłych mentorów. Osoba zaakceptowana podpisuje kontrakt, który m.in. ustala podział zysków między przyszłym traderem oraz firmą (dla ciekawostki dodam, że można dojść do podziału: 90% trader, 10% Futex. Cały program składa się z kilkutygodniowego szkolenia teoretycznego, po którym następuje trening na symulatorze. Ucząc się w prawie rzeczywistych warunkach, trzeba pokazać, że potrafi się systematycznie zarabiać, i nigdy nie tracić więcej niż dozwolony limit. Gdy uzyska się satysfakcjonujące wyniki, przechodzi się na prawdziwe transakcje z prawdziwymi pieniędzmi.

Najważniejszą zaletą FITA jest fakt, że nie trzeba martwić się o depozyt, tylko o mądre wykorzystanie limitu dostępnych kontraktów, który jak na początek nie jest mały (12 lotów na Bund, 6 lotów na FTSE, 10 lotów na Eurostoxx) i jest zwiększany w zależności od postępów. Gdy odnosi się sukcesy w prawdziwych warunkach, przechodzi się na podział zysków wynoszący 50% dla tradera, 50%  dla firmy. Od tego momentu najważniejszym celem jest budowa konta, którego wielkość decyduje o podziale. Tak jak wspomniałem wcześniej, można dojść do podziału 90% dla tradera, 10% dla firmy. Z tego co się dowiedziałem, kilka tysięcy osób aplikuje rocznie, z których wybierane jest nie więcej jak 30 – po 10 na każdą nową rekrutację, odbywającą się  3 razy w roku.

W związku z faktem tak ogromnego zainteresowania, firma wyszła na przeciw oczekiwaniom osób chcących rozwijać się w tym kierunku. Osoby, które nie zdały testów i nie przeszły rozmów kwalifikacyjnych, mają w dalszym ciągu szansę na naukę. Dla takich osób organizowane jest trwające 3 miesiące płatne szkolenie. System ten porównać można do studiów dziennych np. na stomatologii: bezpłatne dla tych, którzy mieli wystarczającą liczbę punktów z matury oraz płatnych, dla osób które na to stać, ale zabrakło kilku punktów. Co jest ważne podkreślenia, nie każdy może zostać zaakceptowany na płatne szkolenie. Trzeba pozytywnie przejść rozmowe kwalifikacyjną i wykazać się cechami jakich Futex oczekuje. Dodatkowo, gdy ktoś kto zdecydował się na płatne szkolenie i w ciągu tych 3 miesięcy wykaże się odpowiednimi umiejętnościami, Futex może taką osobę wesprzeć tak, jak wspiera osoby, które przeszły pozytywnie proces rekrutacyjny – zapewnienie depozytu i sprzętu, bez konieczności dodatkowych płatności.

Z tego co widać powyżej, Futex chce umożliwić jak największej liczbie osób osiągnięcie sukcesu. Pracując tutaj już 6 miesięcy, i mając wcześniej styczność ze zwykłymi firmami, które organizują tylko szkolenia teoretyczne, Futex chyba jest naprawdę bez porównania. Dla przykładu, w jednym z moich pierwszych wpisów przytoczyłem przykład prezentacji kursu 5 dniowego kosztującego 4500 funtów. Nawet płatna opcja w Futex, 7500 funtów, wydaje się być bardzo atrakcyjna ponieważ umożliwiają min. 3 miesiące bezpośredniej interakcji z rynkiem futures z wykorzystaniem sprzętu z jakiego korzystają profesjonaliści i traderzy o których czyta się co jakiś czas w gazetach. Na dodatek szkolenia prowadzone są przez praktykujących traderów, a nie takich, którzy nauczyli się teorii z książek.

Zdaję sobie sprawę, że wpis wygląda jak reklama stulecia, jednak nie miałem zamiaru promować tej firmy. I tak nie miał bym z tego żadnych korzyści. Jedyne co chciałem przekazać to fakt, że chcąc nauczyć się zawodu tradera, najlepiej uczyć się go od najlepszych – szczególnie że tacy istnieją i dają takie możliwości. Oczywiście wiele zależy od własnej determinacji i umiejętności, więc nikt nie może zagwarantować sukcesu, ale myślę, że idąc tą drogą zwiększa się szanse na sukces. Jeżeli nie wyjaśniłem wszystkiego, proszę pytać – bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania dotyczące firmy, w której pracuję.

P.S. Jeżeli istnieją wątpliwości co do wiarygodności tego co napisałem, zapraszam do odwiedzin tej strony: http://news.hereisthecity.com/news/business_news/7023.cntns i zwrócenia szczególnej uwagi na ostatnie nazwisko. Oczywiście fakt ten nie wymaga dodatkowego komentarza.

Tagi: , , ,

dodajdo

35 Responses to “Jak działają proprietary trading firms – tzw. locals lub prop desks”

  1. Krzysztof

    Cześć Marcin,

    Na początku gratuluję świetnego pomysłu na bloga, ale przede wszystkim determinacji i konsekwencji w dążeniu do celu jakim było zostanie traderem. Jestem podobnego zdania jak Ty, że jest to najfajnieszy zawód jaki można wykonywać, z tym, że ja piszę to trochę z łezką w oku – jako amator.Dlaczego?
    Po Twoim wpisie nt. tego jak działają prop firms poprzez linka otworzyłem listę najlepszych traderów. Wszyscy oni (zgodnie z tym co było w nagłówku) mają poniżej 30 lat. I tu się pojawia pytanie. Czy u Ciebie w firmie lub w środowisku traderów znasz takich powyżej 30, czy są oni aktywni jako traderzy?czy może w tym wieku są już wypaleni i z reguły zajmują się bardziej zarządzniem, kontrolą itp. Ja mam już prawie 35lat, tematyka amatorskiego inwestowania na własny rachunek wielce mnie podkręca już od paru lat, a ostataniu prop firms pojawiają się w Polsce. Pytanie do Ciebie czy i jak się zapatrują w firmach na takich „starych krasnoludów” ;-)jak ja. Czy są tacy, którzy w wieku np. 35lat rozpoczynają pracę jako zawodowy trader?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Pozdrawienia
    Krzysztof

    #31
  2. Witaj Krzysztofie, widzę, że zadałeś pytanie na obu moich stronach, więc dla osób, które nie przeczytały odpowiedzi na blogbanku, zamieszczam ją również tutaj. Wiek nie ma znaczenia – najwazniejsza jest jedynie pasja do tego ? chec zostania traderem tylko dla kasy dziala w tylko niewielu przypadkach? jesli ma sie pasje, majac nawet 50 lat mozna zostac najlepszym ?
    W biurze sa osoby, ktore byly traedrami jeszcze na parkiecie, wiec maja spokojnie ponad 40 lat i daja rady ? im jest sie mlodszym, podobno latwiej sie nauczyc, bo nie ma sie jescze zlych nawykow, ale wg mnie, kazdy kto wlozy w to wystarczajaco duzo pracy ma szanse na sukces ?
    Co do listy traderow-dokladnie, to sa tylko najlepsi ponizej 30-tki, co nie oznacza, ze nie ma starszych traderow ? oczywiscie ze sa i to duuuuzo lepsi? wydaje mi sie jednak, ze o traderach zarabiajacych miliony poprostu malo sie mowi, bo tacy sie tez malo chwala ? dlatego tylko slychac o inwestorach, poniewaz oni musza raportowac zakupy akcji, jezeli zakup przekracza pewien ustalony limit.
    Tak wiec czas przestac martwic sie o ilosc lat i zabrac sie za rozwijanie pasji ;)
    Pozdrawiam

    #37
  3. Max

    Hej Macrin,
    Bogadszy w doświadczenia mógłbyś napisac artyklu czy zauwazyles cos nowego w obseracji roznych rynkow tak jak zrobiles to tutaj?
    http://pro-trading.pl/edukacyjne/porownanie-rynkow-futures-zalety-i-wady-z-punktu-widzenia-day-tradera.html
    Pozdrawiam,
    MAX.

    #38
  4. Witam, nie za bardzo rozumiem czego dotyczy pytanie. Takie porownanie, ktore zrobilem w przytoczonym wpisie jest z reguly dlugoterminowe. Odnosnie drobnych szczegolow kazdego z rynkow nie jestem w stanie nic powiedziec. Jedynie Bund, ktorym sie zajmuje odkrywa przede mna coraz to nowe tajemnice. Na pozostale rynki nawet nie patrze szczerze mowiac – prowadzilo to do wielu falszywych alarmow, wiec skupiam sie tylko i wylacznie na moim glownym rynku. Ewentualnie sprecyzuj pytanie, to bede mogl cos napisac konkretnego.
    Pozdrawiam

    #39
  5. Max

    Hej,
    Dzięki za odpowiedź. Dopiero teraz popatrzyłem, że data tamtego wpisu to kwiecień, czyli dwa miesiące temu… Wiadomo, że z biegiem czasu przyglądając się rynkowi/rynkom wiemy o nim coraz więcej. Dwa miesiace to jeszcze za mało, żeby uzupełnić tamten wpis. Ale będę czekał w przyszłości na takie uzupełnienie jak już będziesz miał sporo doświadczenie:).
    Nie chce Ci zaśmiecać bloga, ale pytam tutaj a nie na priv, a może ktoś na tym jeszcze skorzysta.
    Broker u którego zamierzam założyć konto ma:
    intraday margin $ Overnight margin. Overnight margin is the required amount in your account per contract to hold positions overnight,(defined as holding a position when the market closes). his overnight margin requirement is set by the exchange and does fluctuate.
    Skoro ma „fluctuate” czyli się zmienia, to znacyz że handel jest możliwy… Czy jest jakiś podział (overnight/intraday) dla handlu na GlOBEXie np. na 6E (eurusd) kiedy on jest notowany 24h w dni powszednie?
    Zamieżam ogladać takie rynki: FGBL, FGBM, FGBS, FDAX, FESX, Z, ES, NQ, YM, TF, 6E, 6B, 6A, 6J, ZG, ZI, CL… Może inne… Dopiero się przymieżam do czegoś powazniejszego. Zbieram informacje.
    Nie wiesz gdzie mogę sprawdzić, czy jest jakaś (strona/serwis) pokazująca kiedy jest dla danego waloru rynek intraday a kiedy jest overnight?
    I pytanie z innej beczki… Czy nie opisałbyś strategi jakiej używają najlepsi w Twojej firmie? Tak jak napisałeś przy grze na dane, że zasada jest prosta w teorii (wystarczy być szybszym niż inni traderzy na świecie) co w praktyce nie jset już takie łatwe. Zilustrowałeś to filmikiem na youtube:). Dobry filmik. Podejrzewam, że strategie które stosują najlepsi w Twojej firmie też są proste (zasady/reguły mają proste), ale nie są łatwe to odpanowania…
    Mógłbyś przybliżyć grę takich ludzi? Ile najlepsi robią średnio operacji dziennie? Czy każdego dnia handlują tak samo?

    Pozdrawiam serdeczenie,
    Max.

    #40
  6. Hej Max,
    Przede wszystkim, jezeli jest konkretne pytanie, to nigdy nie uznam tego za zasmiecanie bloga, wiec mozesz pytac ile tylko chcesz… (oczywiscie w granicach rozsadku ;)
    Zacznijmy od marginu… intraday margin to dla pozycji, ktore zamkniesz przed zamknieciem rynku. np FGBL (Bund), otwarty jest od 8 do 22 (czasu polskiego). Jezeli wszystkie pozycje zamkniesz przed 22, nie bedzie potrzebny overnight margin. Jesli jednak zostawisz cos, wtedy overnight margin jest potrzebny. Z tego co piszesz, fluctutate dotyczy wlasnie depozytu … gielda w zaleznosci od zmiennosci instrumentu moze zmieniac jego wysokosc. Nie oznacza to jednak, ze mozna dokonywac transakcji w godz 22 – 8. Tak samo jest z pozostalymi instumentami na Eurexie (FGBL, FGBM, FGBS, FESX, FDAX). Z (FTSE) jest na LIFFE, czynny od 9 do 22. Co do ES (S&P500) jest juz inna sprawa. Z tego co wiem, czynny jest 23.5 godz na dobe. Zamykany jest na pol godziny okolo polnocy (nie pamietam dokladnie). Niestety nie wiem jak z pozostalymi wymienionymi instumentami, ale przypuszczam, ze moze byc podobnie do ES, ale nie chce Cie wprowadzic w blad. Na jakim z tych rynkow chcesz sie skupic? Moja rada jest taka, zebys skupil sie na poczatku na jaednym rynku i poznal go na wylot, tak zebys znal kazde charakterystyczne zachowania. Wtedy mozesz zaczac sie skupiac na dodatkowych. Oczywiscie zrobisz jak uwazasz – ja zaczynalem od kilkunastu wykresow, roznego rodzaju wskaznikow, ktore sam tworzylem. Ostatecznie skonczylem na jednym rynku i 3 wykresach (5, 15 i 60 min) na ktorych mam zaznaczone poziomy wsparcia i oporu + wolumen. I tyle, nie trzeba nic wiecej. Od momentu gdy tak ustawilem sobie moje ekrany, zdecydowanie poprawily mi sie wyniki, no ale kazdy jest inny. Nie wiem rowniez jakie masz doswiadczenie, wiec tylko pisze o tym co ja zrobilem – decyzje pozostawiam Tobie.
    A co do pytania z innej beczki – strategii najlepszych nie znam … na razie do wszystkiego dochodze sam. Nikt nie jest taki chetny do zdradzenia systemu, dzieki ktoremu zarabia – to tak jak by ktos obcy podszedl i dal Ci milion zl… jedyne co, to podgladam duzych graczy, o tyle o ile sie uda…ich glownym sposobem na duze zyski to glownie ilosc kontraktow, ktorymi obracaja…ja zazwyczaj szaleje z 3, podczas gdy gosc ktorego czasem widze, wchodzi z minimum 50, a ostatnio widzialem jak byl 10 tickow do tylu, na 300 lotach na bundzie … jak to zobaczylem – nie mialem wiecej pytan – ich styl gry jest taki, jakiego ja bym nie wytrzymal z moimi limitami…kolega probowal nasladowac, i sie zastopowal wiec wniosek prosty – nikt Ci nie powie co i jak robic – musisz znalezc sposob, z ktorym czujesz sie dobrze i ktory potrafisz wykonywac bez zastanowienia, mechanicznie i szybko (mowimy oczywiscie o daytradingu z przewaga skalpowania – bo tym sie glownie wszyscy zajmuja w biurze). W miare powiekszania konta, metody sie zmieniaja, bo im wiecej lotow wrzuca sie na rynek, tym ciezej jest zarzadzac taka pozycja.
    Nie potrafie odpowiedziec tez na pozostale pytania … mysle, ze sytuacja jest podobna do takiej jaka jest w jakiejkowliek firmie … wiesz ile zarabiaja osoby mniej wiecej na Twoim poziomie, ale nigdy nie wiesz ile szef czy chociazby kierownicy… jest to zazwyczaj temat tabu, a zapytanie o takie cos, jest traktowane jako cos bardzo nie na miejscu…
    Mam nadzieje, ze jakos pomoglem
    Pozdrawiam

    #41
  7. inmax

    Hej,
    Kontraktami zainteresowałem się 13 miesięcy temu. Początki wiadomo: emocje, emocje, emocje i złudzenie, że „mogę” to zrobić bez doświadczenia. Od grudnia 2008 jadę na symulatorze, przy czym bardzo ważna rzecz: NIE GRAM. Tylko obserwuje CZYSTY WYKRES. Poradził mi tak pewien znajomy trader i bardzo doświadczony trader. Powidział: Przynajmniej przez 6 tygodni dzień w dzień, siedź i tylko obserwuj. Zaprzyjaźnij się z rynkiem, oswój. Zrozumiałem przez ten cały czas, który siedziałem przed kompem patrząc na wykresy 1min/5min itp., że RYNEK to RYNEK – nie ja. Czy ja jestem przy kompie, czy mnie nie ma, czy śpie, czy ogladanę go za parę dni on jest ciągle taki sam. Wszędzie i jakikolwiek by nie był. Wszędzie są kupujący i sprzedający – na każdym rynku. To oni ustalają aktualną cenę. Żeby zarobić trzeba kupić niżej i sprzedać wyżej, albo sprzedać wyżej i odkupić niżej. Ktoś kto kupuje, myśli że sprzeda wyżej. Ktoś kto sprzedaje myśli że kupi niżej. Rynek porusza się dlatego bo ktoś wierzy że coś się stanie. Ktoś wierzy co jest górką, a co dołkiem.
    Zauważyłem, że przeczytałeś „Trading in the Zone”. Douglas podkreśla wręcz, że GRA/HANDEL nie polega na posiadaniu racji. Czasem w swoich wpisach piszesz właśnie o posiadaniu racji… A przecież rynek nie dzieli się na tych co posiadają rację i tych co nie posiadają racji, tylko na kupujących (tych co wierzą że wzrośnie) i sprzedających (tych co wierzą, że spadnie). Twoim zadaniem jako tradera jest rozpoznanie – kto na rynku ma przewagę, kupujący czy sprzedający? Czy ludzie wierzą na tyle we wzrosty, że będą ściągać kolejne zlecenia coraz wyżej i ciągnać ten kurs jeszcze i jeszcze (bo wierzą że i tak zarobią, dlatego i tak kupują wyżej w porównaniu do ceny jaka byłą przed chwilą) – PRZEWAGA KUPUJĄCYCH. A może jest TERAZ wiara w spadki i ludzie sprzedają coraz niżej, w porównaniu do ceny poprzedniej, i ściąga zlecenia coraz niżej bo WIERZĄ że tym sposobem zarobią – PRZEWAGA SPRZEDAJĄCYCH. Rynek dzieli się więc na kupujących i sprzedających, a nie na tych co mają rację i tej racji nie mają:). W zależności od nastroju jaki panuje na rynku, przewagę mają albo kupujący (wzrosty), albo sprzedający (spadki).
    Dlaczego nie można jeszcze mówić/myśleć o posiadaniu racji, tak jak wspominasz w niektórych artykułach (chociażby w tym ostanim, że rację miałeś tylko w 32%). Nawet napisałeś o myleniu się, co też jest błędem.
    Wg Douglasa nie możesz mieć ŻADNYCH OCZEKIWAŃ co do tego co się stanie na rynku. To jest podstawowy czynnik by wyeliminować emocje z gry i stać się: „consistently profitable trader”. Twój trading plan nie może traktować nic o racji/czy pomyłce. Jeśli podążasz za swoim TRADING PLANEM, nie ma mowy na błąd – bo jeśli zrobiłeś wszystko tak jak tam jest opisane to nie popełniłeś błędu. Rację masz wtedy jak weźmiesz każdego trada w taki sam sposób wg swoich reguł 20 razy pod rząd 40 razy 60 razy itd… I suma sumarum wynik końcowy ma Ci dać wynik pozytywny – i to JEST RACJA. Dopiero obraz całościowy – seria tradów. Nie pojedyńczy trade. Czy kasyno pomyliło się jak Józek z Koszalina wygrał 1milion dolarów w Czwartek o 23:13? Czy to błąd kasyna i „pomyłka”? Nie… Andzia Zosia Franek i Mietek zostawili w kasynie dwa dni później dwa razy więcej niż wygrał Józek:). Statystyka i Prawdopodobieństwo.
    Wracając do tego co na początku napisałem, siedziałem przed wykresem, nie grałem. Zrozumiałem że rynek jest zawsze nawet jak mnie nie ma i robi to co chce nawet jak ja nie myśle o tym co on robi:).
    Jak już to zrozumiałem zaczałem zaznaczać obaszary wsparcia i oporu na czystym wykresie. Musiałem się oswoić z myślą, że rynek lubi coś zrobić własnie w tych miejscach gdzie coś wcześniej już zrobił. Ktoś tam zinwestował już i istnieje prawdopodobieństwo że coś się może stać w tym właśnie obszarze przy tym poziomie cenowym.
    Dalej, nauczyłem się bardzo prostego systemu, prostego na tyle, że ma ściśle określone zasady wejścia i wyjścia.
    Sygnał pojawia się rzadko, ale jest to high probality trade. Zasady wejścia są ściśle określone, zasady wyjścia też. Nie ma miejsca na błąd czy sugestie. Nie ma miejsca na zastanawianie się i na emocje.
    Z systemem oswajałem się 4 miesiące… Nie codziennie bo mam studia i nie mam czasu dzień w dzień, ale bywały takie dni co po 8 godzin – ale naprawdę rzadko. SYSTEM JEST BANALNY I O TO CHODZI. O reguły których nie da się nagiąć. 4 miesiące – i to samo – NIE GRAŁEM. Obserwowałem. Nie grałem po to by nie mieć oczekiwań co do tego co się stajnie. Zajmując pozycję chciałbym zarobić – nawet na demo. Ale obserwując zastanawiałem się obiektywnie – co rynek może zrobić. Zawsze miałem wtedy na uwadzę fundamentalną prawdę o rynku z ksiązki Douglasa: RYNEK MOŻE ZROBIĆ WSZYSTKO. Wystarczy jedna osoba by nim ruszyć w dowolną stronę. Nie zajmując pozycji tylko obserwując sygnały jakie dawał system ZROZUMIAŁEM że system raz działa, a raz nie działa. Ale działa częściej i daje więcej prawdziwych sygnałów niż fałszywych. Zrozumiałem to bez emocji bo nie grałem. Myśle że w Twoiej pracy jest ciężej, bo w warunkach domowych żaden szef nie przyjdzie Cie klepnać w ramie i powiedzieć – Hej Maks czemu dzisiaj nie grałeś?
    Opanowałem swój system na 1min i czasem na jednym instrumencie nie daje sygnałów nawet przez 5dni. Obserwuje parę instrumentów jednocześnie i na każdym daje takie same rezultaty.
    To nie jest żaden świety gral. To zwykła FORMACJA CENOWA.
    Znajomy trader którego wcześniej wspominałem napisał, że wystarczy mi jedna formacja którą opanuję by zostać stale zarabiającym traderem. Ze jak już opanuję jedną formację to mogę zaczać „uczyć” się nowej w taki sam sposób jak nauczyłem się tej pierwszej.
    Im więcej formacji opanuję tym rynek staje się coraz czytelniejszy i coraz więcej wejść jest na jednym isntrumencie. Z biegiem czasu wtedy przejdę na jeden istrument, narazie skupiam się na paru i CZEKAM na mój SETUP. On nie jest mój bo nie ja go wymyśliłem – ale jest mój bo ja go umiem.
    To jest moje podejście. Jeszcze nie zarabiam(więc nie radze brać ze mnie przykładu), ale w licpu ruszam z kontem real. Jestem teraz na etapie liczenia ryzyka na pojedyńczy trade oraz na serie. Badam kiedy się otwierają rynki/zamykają żeby nie być zaskoczonym. Sprawdzam kiedy na którym jest największa płynność, żeby się nie zastanawiać wtedy GDY POJAWI SIĘ SYGNAŁ.
    Co do Twojego posiadania racji radzę przestudiować dokładnie wykład MARKA DOUGLASA:
    http://www.google.com/url?sa=t&source=web&oi=video_result&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fvodpod.com%2Fwatch%2F1593554-mark-douglas-mind-over-market&ei=Y1M1SobJAsiPsAaVrPHDCQ&usg=AFQjCNFUscJyV2FJ-vvygztrQG-cgoA5ig&sig2=13QuViGdM8zgGnhjO2Uelw

    Ja przestudiowałem go X razy i zrobiłem notatki.
    Proponuję podążać też wg zasad opisanych na tej stronie:
    http://www.trading-naked.com/Setups.htm

    You only need to master one setup to be a consistently profitable trader.
    Screen time will allow you to master one setup.
    After you have mastered one setup „own it ” you can add another setup.
    This can be an ongoing process developing your own style.

    Polecam tą stronę:). Całą.

    P.S.
    Co do Twojej firmy to myślałem, że ludzie którzy tam zarabiają uczą właśnie tego co ja tu napisałem.
    Ludzie którzy zarabiają przychodzą i pokazują Cie jeden setup po czym tłumacza jak masz grać i powatarzasz to ciągle a potem doskonalisz się sam.
    A z tego co widzę to oni Cie tylko motywują żebyś sam siedział nad sobą i pracował….

    Pozdrawiam,
    Max.

    #45
  8. inmax

    POPRAWA LINKA do psychologii (posiadanie racji itp)

    DOUGLAS INTERVIEW:
    http://vodpod.com/watch/1593554-mark-douglas-mind-over-market

    #46
  9. Czesc Max, nie do konca zgadzam sie z tym co napisales, aczkolwiek popieram zdecydowana wiekszosc Twojego wpisu. Mark Douglas pokazal mi i pomogl zrozumiec, ze na rynku moze zdarzyc sie doslownie wszystko – dobry trader potrafi reagowac zgodnie z tym, co sie aktualnie dzieje, a nie z tym, co chce zeby sie stalo lub co powinno sie stac. Odnoszac sie do Twojej uwagi, odnosnie racji – byc moze uzylem zlego slowa – albo poprostu „czepiamy” sie niuansow slownych. Wg mnie, nie chodzi o to czy ma sie racje czy nie ma, bo ewidentnie, jezeli podejmuje sie tradea, moze on byc zyskowny (mialo sie racje co do jego podjecia) lub stratny (nie mialo sie racji). Kluczowym elementem jest fakt podejscia psychologicznego do obu sytuacji – to ze trade nie wyszedl nie znaczy ze sie pomylilismy (a mylic sie nikt nie lubi), tylko poprostu nie wyszedl i juz, idziemy do nastepnego… brak racji w tym przypadku nie moze powodowac przywiazania emocjonalnego i to jest kluczowa sprawa. Tak jak douglas pisze, system ktorego sie trzymamy, daje sygnaly, i nigdy nie wiemy, czy wykonujac je, zarobimy czy stracimy. A to dlatego, ze nie ma nic na 100% na rynku. Trzeba umiec odcinac stratne pozycje, i trzymac zyskowne wystarczajaco dlugo (oczywiscie zgodnie ze scisle ustalonym planem), a dopiero po statystycznie znaczacej probie mozemy stwierdzic, czy system dziala czy nie, i ewentualnie go zmodyfikowac lub znalezc inny. Wiem, ze w teorii, to co piszesz wyglada bardzo ladnie, jednak musisz mi uwierzyc, ze w warunkach rzeczywistych sprawa wyglada inaczej – umysl potrafi platac naprawde spore „figle”. No chyba, ze tak jak ja, traktujesz symulator jak prawdziwy rynek – wtedy wszystkie straty zostawia sie na symulatorze. I tutaj pojawia sie sprawa, ktora mi sie nie do konca spodobala – zamiast tylko obserwowac rynek, mysle ze mogles probowac robic transakcje, poniewaz wtedy bys sie duzo wiecej nauczyl, tradeowanie wzrokowe nigdy nie pokaze czy system dziala czy nie, poniewaz nie wystarczy wiedziec kiedy sprzedac czy kupic, ale trzeba brac pod uwage czy uda sie otworzyc transakcje zanim rynek ucieknie, czy stopy nie zostana uruchomione, zanim rynek pojdzie w ta strone w ktora mial pojsc… te sprawy wlasnie powinno sie rowniez uwzglednic…oczywiscie nie krytykuje, tylko wyrazam swoja opinie – to jest styl ktory przyjales i najwazniejsze jest abys sie z nim dobrze czul. Musisz pamietac, ze w tradingu trzeba wypracowac swoj wlasny styl, i pomimo ze ktos, nawet bardzo doswiadczony moze Ci cos powiedziec, trzeba zebrac wszystkie informacje i zastosowac te, w ktore wierzysz. Jezeli bedziesz wykonywal plan kogos innego, mozesz nigdy nie dojsc do momentu, kiedy bedziesz zyskowny, pomimo iz osoba ktora Ci go pokazala odnosi ogromne sukcesy. Troszeczke nie spodobalo mi sie to, ze pytales o systemy traderow w mojej firmie, a o swoj otoczyles tajemnica – tylko nie odbierz mnie prosze w taki sposob, ze chcial bym go poznac, bo nie na tym mi zalezy – ja wypracowalem swoj styl polegajacy na wybiciach z poziomow wsparcia/oporu i caly czas go dopracowuje… i powoli wprowadzam nastepny (zgodnie z tym co Douglas pisal), nie boje sie jednak o nim pisac, bo byc moze ktos to przeczyta i bedzie w stanie dac mi kilka wskazowek… chcial bym aby na tym blogu bylo jak najmniej tajemnic i niedopowiedzen, ale oczywiscie szanuje prywatnosc czytelnikow, jak i rowniez Twoja.
    A na koniec mam jeszcze jedna porade – pomimo ze Mark Douglas daje rewelacyjne porady, nie znaczy to wcale, ze sa ostateczne, wiec trzeba uwazac aby nie wpasc w pulapke trzymania sie tylko jednego „guru”, a caly czas sie doszkalac, szukac nowych informacji, potwierdzenia tezy jednego autora u innych… Trading jest takim zawodem jak lekarz, prawnik, itp…trzeba caly czas sie szkolic, aby byc o krok przed konkurencja, lub aby poprostu nie wyjsc z wprawy.
    P.S. Wielkie dzieki za podzielenie sie z wszystkimi linkami do ciekawych stron. Jezeli nie masz nic przeciwko, wrzuce je do kolumny po prawej, z innymi ciekawymi linkami. Pozdrawiam i dzieki za bardzo ciekawy komentarz ;)

    #47
  10. zapomnialem jeszcze dodac komentarz do Twojego P.S. Max … wg mnie, podejscie mojej firmy jest jak najbardziej uzasadnione. Przede wszystkim gdyby wszyscy robili to samo, i nagle to cos przestalo by dzialac – firma poniosla by ogromne straty. Tak, jesli kazdy robi cos innego, straty sie mniej wiecej pokrywaja z zyskami (albo zyski znacznie przekraczaja straty tych, ktorych strategie nie dzialaja, w jednym momencie, ale moga dzialac w innym). Dodatkowo, jesli powie sie komus co i jak robic – zazwyczaj konczy sie to tym, ze ta osoba tego wogole nie docenia … duzo bardziej ceni sie cos, do czego doszlo sie samemu, niz cos, co sie dowiedzialo od kogos innego. Gdy to cos przestanie dzialac, ze wzgledu na zmiany na rynku, osoba taka nie posiada umiejetnosci znalezienia czegos innego, co dziala. Dlatego, pomimo ze na poczatku irytowalo mnie to bardzo, teraz widze, ze takie podejscie do nowych osob to robienie im ogromnej przyslugi. Jezeli nie potrafisz znalezc czegos co dziala, nie potrafisz pracowac indywidualnie, nie bedziesz dobrym traderem…a to dlatego ze trader, szczegolnie day trader, to praca tylko i wylacznie indywidualna…
    Takie jest przynajmniej moje zdanie.
    Pozdrawiam

    #48
  11. inmax

    Hej,
    Dobre uzupełnienie mojego wpisu. Nie chciałem żebyś mnie źle zrozumiał bo nie chodziło mi o czepianie się niuansów słownych. Wiadomo, słowo pisane i rzeczy niedopowiedziane można interpretować na wszelaki sposób. Ja napisałem to co zrozumiałem z mojego punktu widzenia, z boku. Nie chce nikogo pouczać zwłaszcza, że sam jeszcze nie odniosłem sukcesu w tym biznesie. To jest jeszcze przede mną. Chciałem tylko zwrócić uwagę na pewne rzeczy niby psychologiczne, które ćwicze od paru miesięcy, a o kórych pisze Douglas. W praktyce będę je sprawdzał od lipca:). Napisze wtedy czy i jak mi idzie i czy moje myślene jest poprawne:).
    Wczoraj pisałem wpis „na szybkości”, dziewczyna na mnie czekała:).
    Zgadzam się z Tobą co napisałeś o wypracowaniu własnego stylu tradingu. Mówią o tym wszystkie doświadczone osoby które oswoiły się z tradingiem. Trader który mi powiedział, że lepiej siedzieć przed czystym wykresem i zapoznać się z rynkiem niż tracić czas na przeglądanie wskaźników i szukanie systemów, powiedział również że wszystko co się robi ma się sprawdzać dla nas, że trzeba rozumieć to co się robi i ma być to zgodne z naszymi oczekiwaniami i musi to być najlepsze dla nas a nie dla kogoś. Mówił, że jeśli będę robił to co robi większość traderów to będę miał też wyniki takie jak ma większość.
    Uzupełnie może mój „brak” gry na symulatorze, i opisze jak osobiście podszedłem do oglądania wykresów… To jest moja droga i nie mówie, że tak powinien ktokolwiek robić. Jest to bynajmniej proces długotrerminowy:).
    Oglądając tylko wykresy zacząłem robić zrzuty ekranu jeśli już sygnał się pokazał, lub gdy znalazłem go w historii. Badając te „nagrane” pliki graficzne, zaznaczałem na nich moment wejścia.
    Kolekcjonowałem te screeny. Cofałem się o pare minut wcześniej zanim formacja się ukazała i przesuwałem wykres minuta po minucie do przodu oglądając co się działo i zaznaczając moment wejścia (już wiedziałem gdzie bo wcześniej przecież widziałem ten wykres, jak szukałem formacji w historii:). Później zacząłem robić screeny w czasie rzeczywistym („nagrywać” jak formacja się rozwija). Z biegiem czasu, zobaczyłem, że żeby skuteczność była wysoka, trzeba czekać na naprawdę dobry sygnał i jasny sygnał. I też tak zrobiłem. Czekałem na naprawdę dobry sygnał, robiąc screeny, zaznaczając moment wejścia i wyjścia liniami poziomymi na wykresie (tak jak kiedyś to robiłem tyle że na wykresach historycznych) i oglądałem jak sytuacja się rozwija w czasie rzeczywistym. Jak już zebrałem naprawdę bardzo dużo plików graficznych, zacząłem je segregować wg kształtów – po to i tylko po to by lepiej zapamiętać rynek i podobne sytuacje (wizualnie). Stworzyłem sobie kilka katalogów o przykładowej nazwie: H&S,FLAG itp., i posegregowałem screeny do odpowiednich katalogów. Nazwy katalogów to nic innego jak „przybliżony” kształt wykresu w miejscu, w którym pokazał się sygnał. Chodzi tylko o WSPRACIA i OPORY, a nazwy tych katalogów pomagają MI szybko określić jaki mniej więcej ma kształ rynek i jakie ma najbliższe wsparcia i opory. Rynek poruszą się tworząc kształty w kształtach :), formacje w formacjach, tworząc nieskończony szereg możliwości.
    Kilka razy zagrałem gdy pojawił się sygnał na symulatorze by sprawdzić jak działa platforma. Kilka razy KUSIŁO mnie by zagrać na symulatorze na sygnał którego wcześniej nie przećwiczyłem, a który inni traderzy stosują i „podobno” (dla nich) działa. Ale powiedziałem sobie, napisałem, i wydrukowałem oraz przykleiłem: Grać na to co się rozumie, sprawdziło i wie: nie ważne czy to jest SIM czy REAL. I tego się trzymam. Tym sposobem uważam, że traktuje Symulator tak samo jak grę rzeczywistą. Nie pozwalam sobie na glupie straty na koncie demo, tylko dlatego że „myślałem” że coś jest tak albo dlatego, że chciałem to sprawdzić czy to jest tak jak myślałem, bo demo traktuje tak samo jak real i wiem że na REALU bym tego nie zrobił:). Ty napisałeś, że traktujesz symulator jak prawdziwy rynek, ale mi się wydaje, że grę na symulatorze nie traktujesz jak prawdziwej gry – to jest ta różnica, o którą mi chodziło mówiąc że lepiej jest „obserwować”. To jest moje zdanie i moje podejście, i nie odbieraj tego osobiście.
    Wracając do mojej pracy nad sygnałem, (dużo czasu spędziłem by go przebadać) zauważyłem, że bardzo łatwo uzyskać ilość wejść skończonych na plusie większą od tych co kończą się na minus (czyli większa stuteczność) przy RR 1:1. Kolejną ważna rzeczą którą dowiedziałem się od doświadczonych osób, a która moim zdaniem jest istotna (z punktu widzenia psychologicznego), że opanowanie SETUPu/formacji/systemu/SYGNAŁU(zwał jak zwał), to jedno, a MM to drugie. To są dwie różne rzczeczy i dwie umiejętności, które najlepiej nauczyć się odzielnie. Zdecydowanie łatwiej wchodzić w trade z góry ustalonym SL i TP. Powtórze: sztywnym TP. Np. RR 1:1. Jest to łatwe bo wręcz mechaniczne i nie wymaga takiego doświadczenia jakie trzeba mieć przy odpowiednim zarządzaniu pozycją. Bo żeby wiedzieć jak pozycją zarządzać, NAJPIERW trzeba znać dokładnie SETUP, żeby DOBRZE wejść i dobrze wyjść (nie wygenerować straty bo to przeszkadza w dalszej grze i blokuje psychikę), a potem jak już znamy dobrze nasz setup, bierzemy z rynku to co daje, dołańczając do tego zasady MM.Jest to bezpieczniejście bo wejście i pierwsze wyjście nas nie zaskoczy bo jesteśmy już przyzwyczajeni do SETUPu i jest mniejsza szansa na to że popełnimy błąd (zrobimy coś wbrew sobie, czyli wbrew temu co przebadaliśmy). Głównie w tym moim podejściu które opisałem chodzi o zbudowanie odpowiedniej pewności siebie, poprzez doświadczenie i zaprzyjaźnienie się rynkiem:). To jest moje podejście, które nabyłem po długim czasie, długich i nieraz żmudnych ćwiczeniach (zapisywanie, cofanie się w tył, w przód, zaznaczanie, czekanie w czasie rzeczysitym – wszystko to to jest pewna umiejętność, którą nabyłem pracą). Dla mnie teraz to wszystko jest zrozumiałe – bo włożyłem to swój czas. Dlatego w lipcu będę grał tylko RR 1:1 nie starając się złapać dużych ruchów, tylko starając się zamykać tydzień na plusie.
    Co do sposobu gry jakim mam zamiar (no właśnie: „mam zamiar”) grać, to masz rację. Powinienem chociaż w dwóch zdaniach napisać na czym polega… Spieszyłem się wczoraj i to było przyczyną mojego takiego a nie innego wpisu. Jest to prosty sposób podąrzania za trednem. Czekam na zmiane nastrojów na rynku przy jakimś wsparciu/oporze i staram złapać się pierwsze HL lub pierwsze LH z RR 1:1. Odpowiednie kształty, jak i poprzednie wsparcia/opory są pomocne do rozpoznania czy istnieje prawdopodobieństwo że własnie tutaj trend może się zmienić, a dodatkowo jako wskazówkę rysuje sobie linie/kanały. Idelanie jest jak w miejscu gdzie chciałbym wejść tworzy się malutka konsolidacja (takie małe DB lub DT) wtedy gram na wybicie, w kierunku w którym myśle ze trend się zmienił. Stopa ustawiam zaraz pod HL jeśli gram L, i nad LH jeśli gram S. RR 1:1 – jak narazie.
    Ostanio zastanawiałem się jak właśnie uczą gry w takich firmach, stąd moje wpisy na Twoim blogu. Myślałem, że trochę to inaczej wygląda, i że bardziej doświadczeni uczą się gry tych co jeszcze nie wiedzą jak się poruszać. Z tego co widzę, oni dają wam narzędzia i nakierowują a reszta zależy od was. Jeśli jest to bardzo duża firma i ma baaaaaaaardzo duży kapitał to rzeczywiście polityka ta jest uzasadniona. Dodatkowo – firma uczy kreatywności i samodzielności, co jest trudne ale widocznie w ostatecznym rozrachunku wychodzi na plus nie tylko osobom które nauczyły się czegoś same ale i firmie wychodzi to na plus:).
    Co do Douglasa masz rację. Na pewno te porady nie są ostateczne, tak samo jak nie jest ostateczne to o czym ja mówie i to o czym Ty mówisz.
    Douglas też mówi, że łatwiej jest opanować system z wyższą skutecznością bo to jest mniej bolesne dla psychy, ale i tak liczy się zawsze ostateczny stan konta a nie skuteczność i tak jak napisałeś: skuteczność+zarządzanie kapitałem=rezulat. Douglas podaje przykład Richarda Dennisa który przy skuteczności 5% dawał rade jak mało kto!!! Porady Douglasa dla mnie, jak i porady których nauczyłem się opisując wyżej (dla mnie) są proste i zrozumiałe. Ja się ich uczę, w nie wierzę, i za nimi podąrzam nie szukając niczego innego. WIerze, że efekt przyjdzie – prędzej czy później:).
    Pozdrawiam,
    MAX.

    #49
  12. Czesc Max, z tego co piszesz, wydaje sie, ze masz bardzo dobre nastawienie, aczkolwiek pamietaj, ze system, to nie wszystko… bardzo wazne jest jego wykonanie, oraz zarzadzanie wielkoscia pozycji jak i umiejetnosc odcinania strat… Mam watpliwosci co do stosunku 1:1, no ale sam zapewne dojdziesz do takiego, ktory bedzie najlepszy…teoretycznie trudno jest okreslic jaki jest najlepszy. Z mojego niewielkiego doswiadczenia widze tylko, ze czesto jest tak, ze pomimo ze trade byl dobry, mozna zostac zastopowanym poniewaz moze pojawic sie nagly skok… szczegolnie jesli stosujesz stop-lossy mechaniczne. Dodatkowo, moze Ci sie nie udac wejsc na cenie, na ktorej planowales przec co moga uciekac ticki… moze Ci sie nie udac zastopowac straty w limicie, jaki oczekiwales… Trzeba uwzglednic te drobnostki, ktore w praktyce staja sie bardzo uciazliwe… dlatego system, wraz z metoda zarzadzania kapitalem musza byc w stanie je nadrobic (ktore jak by nie bylo, gromadza sie z czasem i kumuluja w naprawde solidna czesc strat)
    Niemniej jednak, gratuluje systematycznosci i zycze powodzenia. Bardzo ciekawie piszesz, wiec jesli bys chcial sie podzielic swoimi spostrzezeniami, moge opublikowac je w formie odrebnego wpisu – oczywiscie jesli tylko bedziesz chcial…
    Powodzenia i wytrwalosci w dalszej nauce … pisz koniecznie o postepach ;)
    Pozdrawiam

    #53
  13. Max

    Hej,
    Dzięki za rady. Mógłbyś wyjaśnić co znaczy:
    „mozna zostac zastopowanym poniewaz moze pojawic sie nagly skok? szczegolnie jesli stosujesz stop-lossy mechaniczne”
    „moze Ci sie nie udac wejsc na cenie, na ktorej planowales”
    „moze Ci sie nie udac zastopowac straty w limicie, jaki oczekiwales”

    Dla przykładu:
    Gram na ES 1 konraktem, 1tick: 0.25pkt
    Aktualna cena: 910.00
    Ustawiam STOP BUY na 910.50,
    i włączam template „1tp&6tick” w ATM Strategy w NinjaTrader. Dzięki temu po wypełnieniu zlecenia STOP BUY automatycznie ustawione mam dwa zlecenia(OCO). Jedno 6 tick nad ceną wejścia, drugie 6 ticków pod ceną wejścia:
    1) SELL LIMIT 909
    2) SELL LIMIT 912
    Kiedy i w jakich warunkach i dlaczego stanie się tak jak napisałeś?
    Co do publikacji mojego wpisu, niech narazie tutaj leży w luźnej formie… Po lipcu jeśli będzie co publikować to jakoś to poukładam i będzie można wrzucić:).
    Pozdrawiam,
    Max.

    #54
  14. zdarzaja sie blipy, ktorych nie widac i na ktore nie jestesmy w stanie reagowac, zalozmy ze kupiles na 910.50, cena spadla do 909.25 (czyli 1 tick od Twojego stopa), moze sie zdarzyc, ze jeden kontrakt sie pojawi po cenie 909.00 (co automatycznie uruchomi Towje zlecenie stop), i nagle nastapi zwrot i s&p poszybuje momentalnie do 912. Pomimo tego, ze kierunek trade-u byl dobry, zostales zastopowany. Jak bys robil tradea na kartce, uznal bys, ze zostal wykonany prawidlowo, jednak na zywo moze sie stac to o czym napisalem.
    Druga sprawa, jesli juz jestesmy przy stopach, gdy na jakims poziomie jest duzo innych stopow – mozesz nie dostac takiej ceny, jaka oczekiwales Gdy wszystkie zostana uruchomione, nie wystarczy dla wszystkich zlecen oczekujacych, przez co cena spadnie nizej i nizej, az wszystkie one zostana wypelnione… poslizg moze wyniesc kilka tickow, oczywiscie na Twoja niekorzysc. Takich rzeczy nie przetestujesz na kartce lub tylko wizualnie obserwujac zmiany cen… caly mechanizm wykonania transakcji to tez bardzo wazny element trading planu. Dlatego wlasnie pisalem, ze szkoda ze tylko patrzyles na wykres…tak to bys mial juz doswiadczenie, ze takie rzeczy sie zdarzaja…
    Pozdrawiam

    #55
  15. Max

    Dzięki za wyjaśnienie.
    Jak się chronić przed takimi rzeczami?
    Pozdrawiam.

    #56
  16. Max

    Jeszcze jedno pytanie… Cżesto się zdarza poślizg cenowy?

    #57
  17. Ja np. nie uzywam zlecen stop automatycznych – stosuje „mentalny”, tzn wiem w ktorym miejscu mam zamknac pozycje, i jesli cena do tego miejsca dojdzie -zamykam … niestety jest to bardzo trudne, szczegolnie na poczatku, poniewaz wymaga sporego opanowania emocjonalnego … dlugo mi zajelo zeby sie tego nauczyc … aczkolwiek, dzieki tradey zamykam tylko wtedy kiedy chce, a nie przez przypadek …a jezeleli chcesz ich uzywac, niestety nie ma innego rozwiazania jak pogodzic sie z nimi … poprostu jest to jeden z wielu elementow oslabiajacych Twoja strategie… Przez takie wlasnie sprawy techniczne moze sie okazac, ze strategia 80% moze nagle stac sie 40%…

    #58
  18. Max

    No tak. Do tego trzeba mieć już niezależne łącza internetowe, prąd także. Nie mozemy sobie pozwolić na zostawienie pozycji bez opieki jak gramy w krótkim terminie.
    Wszystko ma swoje plusy i minusy… Trzeba coś wybrać:).
    Dzięki za wymianę poglądów i do usłyszenia.
    Pozdrawiam,
    Max.

    #59
  19. Dokladnie – 100% racji… dlatgo w przypadku gry z domu, zdecydowanie polecam stopy automatyczne i poprostu zaakceptowac ich wady … lepiej zeby pozycja zamknela sie kilka tickow dalej, niz zeby wogole sie nie zamknela w przypadku awarii… Powodzenia i pozdrawiam

    #60
  20. Jak czesto sie zdarzaja? To zalezy od rynku i sam zobaczysz podczas nauki ;) Wiem ze na Bundzie, przynajmniej kilka razy dziennie ;)

    #61
  21. Max

    Hej wszystkim,
    Jako uzupełnienie naszej wymiany poglądów odnośnie wypracowywania własnego stylu, własnej drogi i własnej pracy włożonej w zrozumienie rynku, warto czytać przeczytać wywiad z wycięzcą konkrusu PARKIET CHALLENGE 2009 (2 miejsce w tamtym roku!):
    http://blogi.bossa.pl/?p=1017

    W skrócie: Konkrus trwa 3 miesiące, na rachunku rzeczywistym wpłacamy własne 10 000 zł.
    Strona konkrusu:
    http://www.parkiet.com/temat/777966_Parkiet_Challenge_2009.html
    Można tez sprawdzić wyniki z innych lat.
    Trzeba wiedzieć co się ma na swoim wykresie i w swojej głowie żeby grać zgodnie z tym co się wie. Tego samego NIKT nie powótrzy i nikt nie będzie grał TAK SAMO, jak napisał „Lucek” (ponad 15 lat na GPW i codziennie na FW20…).
    Pozdrawiam,
    Max.

    #67
  22. Ciekawy wywiad i pytania ;) Dzieki Max

    #68
  23. wojtek1976

    Witam Marcinie czy moglbyś w trzech zdaniach opisać jak wyglada proces rekrutacji w waszej firmie i czego mozna sie spodziewac na rozmowie kwalifikacyjnej?Pozdrawiam Wojtek.

    #167
  24. Czesc Wojtku, rekrutacja sklada sie z 4 etapow:
    1. wyslanie CV wraz z listem motywacyjnym
    2. testy kompetencji – slowne (oczywiscie po angielsku), matematyczne (mnozenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie tysiaca), wzrokowe i z ogolnej wiedzy o rynkach – oczywiscie wszystkie na czas…
    3. pierwsza rozmowa z osoba od rekrutacji
    4. druga rozmowa z szefem i kierownictwem
    Calosc w moim przypadku trwala ok 1,5 miesiaca. Czesto jest tak, ze wszystkie wymienione 4 etapy odbywaja sie w ok. 1 tygodniowych odstepach czasu.
    Jesli masz jakies dodatkowe pytania – pisz … jesli bede znal odpowiedz napewno odpisze.
    Pozdrawiam

    #168
  25. mike

    Witam Marcinie,

    Czy mozesz powiedziec jaka masz podstawe? I jakiej wysokosi Desk Fee?

    Pozdrawiam Michal

    #379
  26. Czesc Mike, co masz na mysli pytajac o podstawe? Jesli chodzi o wyplate … nie mam zadnej. Caly system polega na budowaniu konta, z ktorego mozna wyplacac zyski. Od kazdej wyplaconej kwoty, firma pobiera prowizje (w zaleznosci na jakim progu sie aktualnie jest). Desk fee, na poczatku nie placi sie nic, idac na podzial zyskow 50:50 – 1500, a od 60:40 – 2200 funtow/mc.
    Pozdrawiam
    Marcin

    #380
  27. mike

    Hmm, To troche ciezko jak nie ma wyplaty!. To w tym roku chyba nic nie zarobisz??? A kiedy bedziesz na 60:40? Zabardzo nie rozumiem na czym twoja firma zarabia, skoro ty im nie dales zadnych pieniedzy.

    Powiedzmy za zarobisz 10k w pazdzierniku firma ci wyplaci 5k (50%) na poczatku listopada i potem zabierze 1500 desk fee? to tobie zostanie 3.5k. Nie wiem czy dobrze rozumiem.

    Pozdrawiam.

    #383
  28. Mike, to jest wlasnie dodatkowe obciazenie psychiczne … co prawda przez pierwsze 6 miesiecy dostawalismy srednio 450 funtow/mc, ale od lipca trzeba sobie samemu radzic… nie jest lekko, ale chcialem zawsze to robic, i ciesze sie, ze taka szanse mam teraz. W koncu gdybym chcial tradeowac z domu z takim sprzetem, musial bym placic przynajmniej 3K funtow/mc. Zreszta, z tego co widze, niektore osoby zalapuja bardzo szybko, inne jeszcze wolniej niz ja, tak wiec jesli ktos sobie dobrze radzi szybko, tym szybciej moze zaczac sie utrzymywac z tradingu.
    Co do przykladu wyplaty, to jesli zarobil bym 10k (oczywiscie po kosztach transakcji) w pazdzierniku, firma odlicza desk fee, i dopiero nalicza split jesli chcial bym cos wyplacic. Jesli nie wyplacam, wszystkie zyski leza na koncie, wiec dobra strategia jest trzymac wszystko az do momentu, gdy dojdzie sie do splitu 80/20, a wyplacac tylko tyle ile potrzeba na zycie… mysle, ze rozwiazanie w pelni sprawiedliwe i jak najbardziej ok. Chyba ze znacie jakies inne?
    Pozdrawiam

    #386
  29. mike

    A kiedy bedziesz mial 80/20 albo 60/40? czym wiecej na koncie? czy od czasu lub wynikow? To rozumiem ze pienadze leza sobie i co miesiac zabiera desk fee. I potem tobie zostaje co zostaje i wtedy dziela jak wyplacasz. A jak zarobisz duzo i stracisz na FED wszysko to nic nie zostanie?

    #388
  30. Splity zmieniaja sie w zaleznosci od wielkosci konta. Jak zarobisz dzo, i stracisz wszystko za jednym razem – poprostu masz mniej albo jestes na minusie … dobry trader jednak stara sie miec equity curve rosnaca z niewielkimi spadkami, wiec takie cos nie powinno sie przytrafic ;)

    #393
  31. baracuda

    Witam…
    Czytam od pewnego czasu twojego bloga i nie ukrywam przypadł mi do gustu. Z artykułów które ty przeczytałem wiem ze zajmujesz się kontraktami terminowymi i skalpowaniem. Moje pytanie brzmi czy są w UK firmy działające no podobnej zasadzie jak ta dla której Ty tradujesz tyle ze zajmóją się wyłącznie forexem i ktore dają traderom wolną ręke jezeli chodzi o strategie gry. I czy w takich firmach jest jakiś limit min i max jezeli chodzi o liczbe transakcji?

    #637
  32. Witam, nie mam pojecia za bardzo o firmach, ktore Cie interesuja. Napewno sa, jako ze londyn jest centrum finansowym. U mnie graja osoby na EURUSD wiec nie ma co do tego ograniczen. Co do wyboru strategii gry, tez nie narzekam… z tego co slyszalem czesto narzucaja, szczegolnie fimry gdzie tradeuje sie spready. Liczba transakcji ograniczona jest tylko i wylacznie Twoim P&L-em … jesli potrafisz zrobic 10000 tradeow i byc nawet na zero po kosztach to nikt Ci nic nie powie, a do tego jeszcze pochwali. Prophouse-y zzarabiaja na prowizji… sa to bardzo male kwoty, bo oferuja niskie traderom, ale dzieki duzej ich ilosci, zbiera sie wystarczajaca suma na utrzymanie… Jest to w sumie sytuacja dobra dla obu stron … dla nich, bo zarabiaja, a dla traderow bo maja bardzo niskie koszty. Dodatkowo, przy duzym obrocie zawsze mozna negocjowac warunki a czesto gieldy daja rabaty, co jescze bardziej obniza koszty. Generalnie osoby wykonujace duzo tradeow sa faworyzowane, i nie ma co sie dziwic…w koncu dostarczaja plynnosc dla rynku…

    #639
  33. Peter

    Witam
    Teoretycznie jestem zainteresowany otwarciem biura prop tradingowego w Polsce w związku z tym mam pytanie do Ciebie Marcinie, czy wymagana jest jakaś licencja na taką działalność. Z tego co wiem są firmy które dostarczają sprzęt (charting, oprogramowanie) i depo na kontrakty a co z resztą? Za co ja odpowiadam i jakie ponoszę koszty (oprócz wymaganego łącza).
    Pozdrowienia

    #891
  34. Czesc Peter, odpowiedz wyslalem na maila…

    #893
  35. Gray

    Witam,
    Moje pytanie jest podobne j/w. Czy mógłbym prosić Ciebie Marcinie o wysłanie informacji, które posiadasz na temat który poruszył Peter?

    Pozdrawiam

    #27909

Skomentuj


× 4 = szesnaście

Subskrybuj komentarze bez komentowania

Reklamy

Wsparcie finansowe

Jeżeli spodobała Ci się ta strona, pozostaw na niej komentarz, ponieważ nic innego tak bardzo nie motywuje, jak zainteresowanie ze strony odwiedzających. Jeśli posiadasz własną stronę o podobnej tematyce, umieść na niej linka do mojej strony i jeśli dasz mi o tym znać, zrobię to samo. A jeżeli dodatkowo uważasz, że ta strona jest wartościowa i masz taką możliwość, możesz mnie wesprzeć dowolną kwotą abym mógł ją dalej rozwijać. Nie oczekuję żadnej płatności, aczkolwiek fundusze pomogą mi pokryć koszty poświęconego czasu.
Kwota: PLN
Dotpay.pl
Dziękuję!
Marcin Radlak

Ankieta