„Przyjdzie taki moment, kiedy będziesz myślał, że to już koniec. To będzie właśnie początek…”

Definiowanie konkretnych celi na przyszłe tygodnie

By Marcin Radlak

Ze względu na rekomendację użytkownika „pece-t”, jak tylko skończyłem poprzednią książkę (Enhancing Trader Performance), wczoraj zabrałem się za pozycję Dr. K. van Tharpa pt. „Trade Your Way to Financial Freedom”. Przyznam, że jest bardzo ciekawa. Ma swoje wady, m.in. jest już trochę stara, aczkolwiek wiele kwestii w tradingu jest ponadczasowych. Niemniej jednak, zainspirowała mnie, do wprowadzenia kolejnej statystyki, do tych które już od jakiegoś czasu zapisuje – rozkład prawdopodobieństwa moich tradeów, dzięki któremu będę w stanie wyliczyć wartość oczekiwaną dla systemu, który stosuję. Obliczając tą statystykę będę w stanie (teoretycznie) określić, czy mój trading jest czymś więcej niż tylko losowym otwieraniem i zamykaniem pozycji. Zanim jednak uzyskam statystycznie znaczącą próbę, zacząłem zastanawiać się, jak mogę wykorzystać dane, które zbieram od połowy maja (część z nich przedstawiłem we wpisie tutaj: http://pro-trading.pl/moj-trading/analiza-ostatnich-kilku-tygodni-oraz-metody-na-szybsza-nauke-tradingu.html). Istniały jednak 4 wartości, które spisywałem, nie mając do końca pojęcia co mogą oznaczać. Są to:

  • Accuracy Ratio (współczynnik trafności)
  • Profit Factor (współczynnik zysku)
  • Impact Ratio (współczynnik „wstrząsu” – nie jestem pewny co do tłumaczenia)
  • Performance Ratio (współczynnik wydajności)

Wgłębiając się w ich znaczenie udało mi się znaleźć ich definicje:

  • Współczynnik trafności – stosunek transakcji wygrywających do transakcji stratnych. Oczywiście wyższy współczynnik wcale nie musi przekładać się na zyskowność, podobnie jak bardzo niski współczynnik wcale nie musi oznaczać, że system jest kiepski (np. dużo małych strat, nadrabianych z nawiązką kilkoma dużymi zyskami).
    Sposób wyliczenia:
    1. Podziel liczbę transakcji wygrywających przez liczbę wszystkich transakcji
  • Współczynnik zysku – stosunek całkowitego średniego zysku do całkowitej średniej straty. Wartość ta pokazuje jak dobrze radzimy sobie ze zwiększaniem ilości trade-owanych kontraktów na pozycję. Punktowo stosunek zysku do straty może być dużo większy niż sam współczynnik zysku, co może oznaczać problemy z operowaniem wielkością pozycji.
    Sposób wyliczenia:
    1. Podziel całkowity nominalny zysk przez całkowitą nominalną stratę
  • Współczynnik „wstrząsu” – stosunek wygranych do przegranych transakcji w odniesieniu do siebie. Współczynnik wyznacza się dzieląc średni zysk przez średnią stratę. Zyskowny trader powinien być w stanie utrzymać ten współczynnik powyżej 1, w innym przypadku powinien zastanowić się, czy nie powinien dopracować lub całkowicie zmienić system tradingu. Jednocześnie, gdy nagle spada nam wartość tego współczynnika, analizując jego składowe, można uzyskać wgląd na to, co jest powodem  gorszych wyników. Jeżeli straty stały się większe, oznaczać to może, że zmieniło się nasze podejście do zarządzania ryzykiem, staliśmy się mniej zdyscyplinowani lub po prostu rynek stał się bardziej zmienny i zaczęliśmy mieć trudności z optymalną eliminacją strat. Z drugiej strony, gdy zyski są mniejsze, być może powodem jest fakt zmieniających się warunków na rynku, i to co dawało nam przewagę nad pozostałymi uczestnikami, powoli przestaje działać.
    Sposób wyliczenia tego współczynnika:
    1. Dokonaj podziału transakcji na wygrane i przegrane
    2. Oblicz liczbę transakcji w poszczególnej grupie oraz całkowity zysk/stratę
    3. W obu grupach podziel całkowity zysk/stratę przez liczbę transakcji otrzymując średni zysk oraz średnią stratę
    4. Podziel średni zysk przez średnią stratę
  • Współczynnik wydajności – jest to iloczyn współczynnika trafności ze współczynnikiem „wstrząsu”. Dla przykładu, trade-ując z 50% skutecznością, przy zyskach 2 razy większych niż straty, współczynnik wydajności wyniesie 1. Ogólnie, według Kennetha Granta, autora książki „Trading Risk” (fragmenty dostępne na stronie google books), współczynnik wydajności poniżej 0.5 oznacza kłopoty z wykorzystywaną metodologią i gwarantuje niemożliwość osiągnięcia sukcesu. Przyczyna jest prosta, wygrywające trade-y są zbyt małe aby pokryć straty, a na dodatek, zazwyczaj trafność jest poniżej 50%. Z drugiej strony, wartość powyżej 1 gwarantuje, że uzyskując taką wydajność systematycznie będziemy powiększać swój kapitał.
    Sposób wyliczenia:
    1. Oblicz współczynnik trafności
    2. Oblicz współczynnik „wstrząsu”
    3. Pomnóż oba współczynniki

Właśnie ostatni współczynnik bardzo mnie zainteresował. Poniższa tabela przedstawia jego wartość od początku spisywania tego współczynnika. Jak widać, w ciągu ostatniego miesiąca udało mi się w miarę systematycznie poprawiać jego wartość, a dodatkowo w ciągu ostatnich kilku dni, wynik oscylował bardzo blisko granicy 0.5, kilka razy ją przekraczając. W związku z tym faktem, postanowiłem przez następny miesiąc, skupić się na poprawie tego współczynnika tak, aby przez ostatnie dni lipca nie zejść poniżej wartości 0.5. Idealnie będzie, jeśli osiągnę kilka razy wartość 1 lub większą.

Cofając się do lekcji prawidłowego wyznaczania celu, który mamy zamiar osiągnąć, trzeba pamiętać, że każdy wyznaczany cel powinien być SMART:

  1. Specific – konkretny, jasno określony,
  2. Measurable – mierzalny,
  3. Ambitious – ambitny, stanowiący wyzwanie,
  4. Realistic – realistyczny, osiągalny,
  5. Time-bound – określony w czasie, posiadający ostateczny termin realizacji.

Jak to się ma w tym przypadku?

  1. Konkretny – liczba 0.5, przez ostatni tydzień (a nawet dwa) lipca jest wystarczająco konkretna
  2. Mierzalny – spisywane codziennie z oprogramowania do tradingu statystyki
  3. Ambitny – uzyskując wartość 0.5 zbliżam się do bycia systematycznie zyskownym
  4. Realistyczny – jak widać w przedstawionej tabeli, wynik ten jestem w stanie osiągnąć, jednak problem jest z systematycznością, na którą muszę popracować
  5. Określony w czasie – termin realizacji – 31 lipca.

Wiedząc, że wpływ na współczynnik wydajności mają dwa elementy, pracę będę musiał prowadzić na dwóch płaszczyznach:

  • trafność – powinienem skupić się nad zwiększeniem mojej trafności, zobaczyć czy jest to możliwe w moich warunkach
  • stosunek wygranych do przegranych – tutaj wysiłek powinien skupić się na ewentualnym trzymaniu wygrywających pozycji dłużej, lub jeszcze szybszej eliminacji stratnych. W najlepszym wypadku – oba czynniki powinny być wzięte pod uwagę, dzięki czemu efekt może być dużo lepszy.

Pomimo, że trade-uję już od pół roku, szczerze przyznam, że postawiony właśnie cel, jest jednym z najbardziej konkretnych jakie dotychczas sobie wyznaczałem. Jestem już na tyle pewny siebie, że powinienem sprostać zadaniu (aczkolwiek nigdy nie ma nic pewnego). Sukces zdecydowanie zwiększy moją pewność na rynku. Wiem, że pomimo iż nie pracuję bezpośrednio nad ostatecznym wynikiem (zyskiem dziennym), to usprawniając opisane elementy składowe, będę mógł w pewniejszy sposób ten cel osiągnąć. Jak będzie w praktyce – oczywiście opiszę na blogu.

Na koniec chciałem poinformować, że w dniach 24 – 30 czerwca wybieram się do Polski, więc mogę nie mieć wystarczająco czasu, aby zamieścić ciekawe wpisy, co oznacza, że zapowiada się przerwa. Oczywiście, po powrocie nadrobię zaległości.

Pozdrawiam

Profit Factor
Impact Ratio
Performance Ratio
Avg winning 2.37 1.51 0.50
Avg losing 0.71 0.90 0.24
Avg 1.74 1.28 0.40
18/05/2009 0.48 0.82 0.15
19/05/2009 14 1.75 1.27
20/05/2009 0.63 0.44 0.12
21/05/2009
22/05/2009 1.13 1.13 0.23
25/05/2009
26/05/2009 1.01 1.01 0.27
27/05/2009 0.76 0.8 0.2
28/05/2009 0.99 0.84 0.29
29/05/2009
01/06/2009 0.22 0.59 0.15
02/06/2009 0.75 1.03 0.27
03/06/2009 1.01 1.09 0.35
04/06/2009 1.09 0.91 0.36
05/06/2009 1.13 1.13 0.23
08/06/2009 0.89 0.99 0.28
09/06/2009 1.06 1.63 0.33
10/06/2009 2.82 2.01 0.64
11/06/2009 2.21 2.06 0.76
12/06/2009 1.46 1.82 0.59
15/06/2009 1.77 1.33 0.49
16/06/2009 1.13 1.7 0.49
17/06/2009
18/06/2009 1 2.07 0.51
19/06/2009 0.96 1.7 0.43

Tagi: , , , ,

dodajdo

13 Responses to “Definiowanie konkretnych celi na przyszłe tygodnie”

  1. pece-t

    Miło mi, że polecana książka Cię zainspirowała :) Mam nadzieję, że za tym pójdą efekty, a zatem większe zyski.

    #84
  2. Bardzo zaczela mnie zastanawiac kwestia wartosci oczekiwanej … zrobilem arkusz excela, w ktorym zapisuje swoje trade-y … dzisiaj byl kiepskawy dzien, bo skonczylem praktycznie na zero … ale wartosc oczekiwana wyszla mi tragicznie niska … nie trzymalem sie dzisiaj do konca mojego systemu, bo przez ostatnie kilka dni testuje cos (m.in. odbicia od fibow), co wzbogaci moja metode podstawowa (czyli wybicia z poziomow) … tak wiec co zarobie na wybiciach, trace na testach nowych wejsc i wyjsc…ale co najwazniejsze, zrobilem symulacje, i okazuje sie (a moze to tylko przypadek), ze lepiej jest miec duzo malych wygranych, i ewentualnie kilka, nawet wiekszych przegranych, niz tak jak jest teraz u mnie … duzo malych strat, i kilka wiekszych wygranych … Mysle, ze z matematycznego punktu widzenia, ma to faktycznie sens … majac duzo malych wygranych, prawdopodobienstwa ich pojawienia sie jest duzo wieksze … duze straty ewentualnie tez moga sie pojawic, aczkolwiek bardzo rzadko … Dlatego, skupiajac sie na wiekszej trafnosci wydaje sie byc lepsza taktyka, niz skupianie sie na wylapywaniu wielkich ruchow … takie sa bardzo malo prawdopodobne… (w koncu w totka latwiej trafic kilka trojek niz jedna piatke)…
    Dodatkowo, trzymajac pozycje giganta, traci sie czas, ktory mozna by wykorzystac na zrobienie wielu malych transakcji…
    Idac dalej, doszedlem do wniosku, ze powinienem zdiagnozowac, co powoduje ze moja trafnosc jest taka niska i skupic sie glownie na niej … z rachunku prawdopodobienstwa, dazac do tego mam wieksze szanse na systematycznosc … Jezeli bloga czyta jakis spec od prawdopodobienstwa, bardzo prosze o wyrazenie swojej opinii.
    Dodatkowo, warunki do skalpowania mam idealne … bardzo niskie koszty i super szybkie polaczenie, wiec powinienem z tego korzystac, a nie udawac gre pozycyjna, w ktorej nie czuje sie najlepiej, ze wzgledu na dlugie momenty bezczynnosci. Co o tym sadzicie?
    Pozdrawiam

    #85
  3. pece-t

    Z tego co pisałeś poprzednio, a zwłaszcza z tabelki, którą zamieściłeś wyraźnie widać, że średnie przetrzymanie pozycji to kilkadziesiąt SEKUND. Uważam (a jako takie doświadczenie w tradingu mam, choć już nie robię tego zawodowo :) że trzymając się swoich zasad, czyli np. nie otwierając pozycji przed publikacjami i tuż po rozpoczęciu/na zakończeniu masz MINIMALNE szanse trafienia na duży ruch. No dobra, zawsze może zdarzyć się atak na WTC, albo jakaś bomba, ale bądźmy szczerzy – to się zdarza rzadko. Skoro tak, to moim zdaniem utrzymywanie długo (u ciebie to pewnie ponad 10 min :)dużych pozycji pozbawia cie przewagi nad pozostałymi graczami. Bezpośredni dostęp do B’berga, Reutersa czy mikro-spread liczy się tylko przy handlu na sekundy. Jak będziesz utrzymywał pozycję dłużej to już „dzieje się wola nieba” :) i wracasz do szansy wielkości rzutu monetą. Powinieneś opracowywać system na bardzo krótkie trade-y o dodatniej wartości oczekiwanej, a potem dopiero popracować nad dlugoterminowym.
    Dobra dość tego wymądrzania się :)
    Pozdrawiam,
    pece-t

    #88
  4. Witam, przede wszystkim ogromne dzieki za bardzo ciekawy komentarz. Z wielka checia przyjmuje takie, nawet jezeli mialy by byc calkowita krytyka … z kazdego mozna wyciagnac wnioski.
    Szczerze mowiac, to plan moj ulegl juz sporym zmianom, szczegolnie zasady tradingu … tak jak pisalem juz wczesniej, teraz zaczalem skupiac sie na przebiciach poziomow wsparcia oporu, oraz na poszerzeniach dziennego zakresu (nowe dzienne maksima/minima)… zazwyczaj jest to gwarantowane min 2-3 punkty. Dodatkowo, jesli jest jakis news, i cena porusza sie z sila sugerujaca przebicie, tez wskakuje … niestety, taki system daje bardzo malo sygnalow, a ja uwielbiam byc caly czas w rynku … nie lubie siedziec i „modlic sie” o ruch 30 tickowy w moim kierunku… zgadzam sie, ze szanse na taki ruch sa podobne do tych, przy rzucie moneta…
    Co sprobowalem we wtorek (ostatni dzien przed tygodniem wolnego) to skalpowanie z drabinki (aruksza zlecen)… nie wiem czy to przypadek, ale byly momenty, kiedy praktycznie czulem, w ktora strone rynek sie poruszy… wygrane byly wtedy 1-2 tickowe, podobnie jak straty, ale zdarzaly niestety straty wieksze… Dla ciekawostki, rozklad tickowy moich tradeow wygladal nastepujaco:
    -10 0
    -9 0
    -8 1
    -7 0
    -6 2
    -5 1
    -4 2
    -3 4
    -2 5
    -1 24
    0 93
    1 22
    2 5
    3 1
    4 1
    5 1
    6 1
    7 1
    8 0
    9 0
    10 1
    Wartos oczekiwana: -2.19 … wszystkich tradeow: 164. Przyznam, ze potrzebne jest 110% skupienia, i do tego jest to bardzo meczace… aczkolwiek bardzo dobrze sie czulem w tym stylu… Nie wiem tylko do konca czy to tedy droga i czy na tym powinienem sie skupic … przerazajacy jest koszt takiego stylu … 223 round trips. Ostateczny wynik: -12 tickow … trudno jest mi jednak okreslic czy wynik jest obiektywny, bo chyba pozniej, gdy zmeczyl mnie ten ekstra krotkoterminowy scalping wrocilem do trzymania pozycji … aczkolwiek trzymanie pozycji to jednak dla mnie wrozenie z fusow…siedzisz i patrzysz sie czasem nawet kilkadziesiat minut, liczac na to ze ulozy sie sytuacja po twojej mysli … nie lubie takiej bezczynnosci … bo takie cos, mozna robic spokojnie z domu … a nie majac dostep do tego co mam … Dlatego jeszcze raz dzieki pece-t za Twoje uwagi, wyglada na to, ze powinienem udac sie w kerunku, o ktorym wspominasz. czeka mnie jeszcze duzo dluzsza droga niz myslalem, ale z kazdym dniem mam coraz wiecej checi, zeby ta droga isc …
    Pozdrawiam

    #89
  5. pece-t

    Mam nadzieję, że nie odebrałeś moich słów jako krytyki. Zupełnie nie to było moim zamiarem. Chciałem jedynie podkreślić, że narzędzia którymi dysponujesz do wykonywania trade-ów mają, moim zdaniem, za cel głównie dostarczenie informacji. Więc przewaga z ich posiadania znika kilka minut po ich ogłoszeniu. Wtedy jest już na wszystkich portalach i znają ją wszyscy.
    Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie „KUPIĆ czy SPRZEDAĆ” musi być jakiś sygnał do jednej lub drugiej decyzji. A ten sygnał musi pochodzić z jakiegoś systemu transakcyjnego o dodatniej wartości oczekiwanej :) To wystarczy do zarabiania, ale całą sztuką jest właśnie zbudowanie takiego systemu. Może być on uzależniony od wskaźników technicznych, fundamentów albo nawet fusów w kawie :) Ważne żeby się sprawdzał i ważne żeby ciągle nad nim pracować. W końcu rynek to żywy organizm, który się zmienia więc system musi sie zmieniać razem z nim.

    #90
  6. Oczywiscie, ze nie odebralem komentarza jako krytyka – bardziej jako podpowiedz doswiadczonego gracza… mam nadzieje, ze bedzie takich podpowiedzi coraz wiecej od osob, ktore maja juz duzo doswiadczenia.
    Pozdrawiam
    P.S. W czwartek wracam juz do pracy, praktycznie calkowicie odcialem sie od rynkow, wiec bede potrzebowal chwile, zeby sie ponownie wbic, no ale poprostu chcialem zobaczyc, jaki efekt maja wakacje, podczas ktorych kompletnie nie mysli sie o grze …
    Pozdrawiam

    #91
  7. pece-t

    Jak tam po powrocie?
    Odpoczynek się przydał?? :)

    Pozdrawiam,
    Pece-t

    #92
  8. Witam wszystkich, wrocilem do pracy wczoraj i szykuje wlasnie nowy wpis, aczkolwiek nie moge go zebrac w jedna calosc … co do wypoczynku … przydal sie jak najbardziej … zdecydowanie byl mi potrzebny co widac chyba po efektach … dobrze, ze ustalilem cele na ten miesiac przed wyjazdem, dzieki czemu wiem na czym sie skupic teraz, i nie musze wymyslac wszystkiego od zera. Szczerze mowiac, myslalem, ze dlugo zajmie mi wbicie sie spowrotem, bo odcialem sie kompletnie od informacji, ale okazalo sie, ze jesli Bund porusza sie tak jak lubie, potrafie to wykorzystac … Tak wiec, teraz znowu ciezka praca, ale mysle ze juz na swieta beda wyniki takie jakie chcialem po pol roku od startu;)
    Dzieki pece-t za komentarze … a jak tam Twoj trading?
    Pozdrawiam

    #93
  9. Robp1

    Witaj Marcin,

    nie bardzo widzę różnicę w definicji współczynnika zysku i współczynnika wstrząsu. Wynika z nich, że liczone są tak samo. Możesz wyjaśnić ?
    Pozdrawiam, Rob.

    #136
  10. Czesc Rob, nie pamietam teraz dokladnie. Jutro sprawdze i napisze. Byc moze jest tam gdzies blad wiec trzeba sie upewnic czy wszystko aby jest w 100% ok. W kazdym badz razie dzieki za komentarz.
    Pozdrawiam
    Marcin

    #138
  11. Robp1

    Witaj Marcin,

    ok, będę czekał na info.
    Swoją drogą, to współczynnik trafności stosuję w innej wersji, niż ta, którą podałeś (stosunek transakcji wygrywających do transakcji stratnych). Osobiście liczę go jako relację transakcji wygranych do wszystkich transakcji. Bo jeśli mam 10 transakcji zyskownych i 10 stratnych, to mam trafność (skuteczność) wynoszącą 50% (czyli 10/20). Zgodnie z definicją, którą zamieściłeś, wynikałoby że skuteczność wynosi 100% (czyli 10/10), co byłoby super, ale niezgodne z prawdą.
    Pozdrawiam, Rob.

    #140
  12. Rob, uzupelnilem wpis, mam nadzieje, ze teraz wszystko jest jasne ;) Jesli nie, oczywiscie pytaj smialo.

    #145
  13. Robp1

    Teraz wszystko super. Dziękuję i życzę udanych zagrań.

    #146

Skomentuj


− trzy = 1

Subskrybuj komentarze bez komentowania

Reklamy

Wsparcie finansowe

Jeżeli spodobała Ci się ta strona, pozostaw na niej komentarz, ponieważ nic innego tak bardzo nie motywuje, jak zainteresowanie ze strony odwiedzających. Jeśli posiadasz własną stronę o podobnej tematyce, umieść na niej linka do mojej strony i jeśli dasz mi o tym znać, zrobię to samo. A jeżeli dodatkowo uważasz, że ta strona jest wartościowa i masz taką możliwość, możesz mnie wesprzeć dowolną kwotą abym mógł ją dalej rozwijać. Nie oczekuję żadnej płatności, aczkolwiek fundusze pomogą mi pokryć koszty poświęconego czasu.
Kwota: PLN
Dotpay.pl
Dziękuję!
Marcin Radlak

Ankieta