„Jeśli chcesz – znajdziesz sposób. Jeśli nie chcesz – znajdziesz powód”

Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu

By Marcin Radlak

Tydzień, który właśnie się skończył był bardzo wyczerpujący, dlatego między innymi nie miałem możliwości skupienia się na przygotowaniu sensownego wpisu. Dzisiaj postanowiłem nadrobić zaległości. Fakt końca tygodnia, zmusza do zastanowienia się nad osiągnięciami, do wyciągnięcia wniosków oraz przygotowania planu na następny. W dzisiejszym wpisie opiszę kilka ciekawych zagadnień, o których przeczytałem w tym tygodniu. Dodatkowo, przedstawię szczegółową analizę swoich transakcji, podając przykłady z ostatnich kilku tygodni.

Najważniejszą kwestią był fakt, że czytam książkę dr Steenbergera, zatytułowaną: „Enhancing Trader Performance”. Książka ta pozwoliła mi spojrzeć na kwestię tradingu w całkiem nowym świetle. Autor porównuje trading do sportów wyczynowych, zawodów wymagających ekspertyzy, zdobywanej poprzez doświadczenie itp. Pokazuje, że trening boksera przygotowującego się do mistrzostw świata w niczym nie różni się od treningu tradera. Obie sytuacje wymagają ogromnej pasji, chęci i umiejętności parcia do przodu pomimo przeciwności, trudności i różnego rodzaju przeszkód. Polega na przezwyciężaniu słabości oraz treningu poszczególnych elementów. I właśnie ta kwestia, podziału treningu na elementy bardzo mnie zainspirowała.

Trening bokserski nie zaczyna się od walki z najtrudniejszym przeciwnikiem. Wręcz przeciwnie – zawodnik rozpoczyna od najbardziej podstawowych ruchów, powtarzając je wiele razy, aż do momentu uzyskania perfekcji. Zadaniem trenera jest takie ukierunkowanie przyszłego mistrza, żeby ten miał wystarczająco trudne cele do osiągnięcia, aby się nie nudził, aczkolwiek nie trudniejsze niż jego możliwości, aby się nie zniechęcił. Poprzez umiejętność znalezienia takiego balansu, zawodnik wkłada w swój trening 100% wysiłku, dążąc do osiągnięcia ostatecznego celu – mistrzostwa świata. Sytuacja dotyczy nie tylko bokserów, ale również biegaczy, golfistów, szachistów – jednym słowem każdej dyscypliny, w której wyniki zależą od tego do jakiej perfekcji się doszło.

Trading pod tym względem jest identyczny. Dlatego korzystając z badań naukowych, które przyczyniły się do rozwoju metod treningowych, np. w sporcie, dr Steenbarger proponuje rozwiązania pozwalające traderom ustrukturyzować swój trening, aby w szybszym czasie osiągnąć oczekiwane wyniki. Oczywiście metod jest wiele, jednak ja chciałem skupić się na jednej, która wydała mi się najbardziej odpowiednia – szlifowanie poszczególnych umiejętności, w celu ich późniejszego połączenia razem i uzyskania zwielokrotnionego efektu. Na jakich umiejętnościach powinniśmy się skupić? Wszystko zależy od stylu tradingu. Jako, że moim stylem jest skalping bardzo krótko terminowy, musiałem zidentyfikować grupy zadań, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Oto one:

  1. Pozostawanie w pełnym skupieniu przez dłuższy okres czasu
  2. Wybicia/przebicia poziomów wsparcia/oporu
  3. Odbicia od poziomów wsparcia/oporu
  4. Odwrócenie pozycji
  5. Zamknięcie pozycji w odpowiednim momencie
  6. Trzymanie pozycji dłużej niż 1 tick
  7. Eliminacja uczucia wahania
  8. Zwiększenie liczby kontraktów

Aby mieć możliwość sprawdzenia jakie postępy robię dla poszczególnych elementów, przygotowałem arkusz excela, w którym na koniec dnia będę subiektywnie oceniał każdą z nich. Prawdopodobnie, przygotuję jeszcze arkusz, w którym będę wpisywał rodzaj transakcji, a przy niej od razu ocena – w ten sposób uda się zminimalizować subiektywność. Obawiam się tylko, że będąc bardzo skupionym na tradingu, nie będę wypełniał arkusza, no ale cóż – trzeba się będzie zmusić.

W drugiej części tego wpisu, chciałem pokazać ciekawą analizę na podstawie informacji, jakie zapisywałem przez kilka ostatnich tygodni będąc na symulatorze. Zastanawiałem się, czy je opublikować, ale uznałem, że dla dobra edukacji mojej a także osób czytających, moje wyniki z symulatora nie powinny być jakąś większą tajemnicą.

Tabela 1 przedstawia podział na dni skończone na plusie lub na minusie. Analizując tą tabelę zauważyłem, że średnio wykonuję około 43 pełnych transakcji na dzień. Ale gdy rozbije się tą liczbę na dni zakończone na plusie/minusie, widać, że średnio gdy tracę, wykonuję ich o 25% więcej w porównaniu do dni, kiedy jestem na plusie. Dodatkowo, patrząc na liczbę pełnych kontraktów, tu też widoczna jest ogromna różnica.

Wniosek 1 – będąc na minusie, walczę dużo agresywniej, co w efekcie może przekładać się na to, że odrabiam straty, chociaż prowizja się zwiększa – lepiej jest jednak poświęcić prowizję, która i tak jest bardzo mała, aby ostateczny wynik wyglądał lepiej. Jest to też główna miara kierownictwa. Dodatkowo, powinienem walczyć bardziej podczas dni, kiedy idzie mi dobrze, aby zakończyć dzień na jeszcze większym plusie. Z tego co sobie przypominam, gdy jestem na plusie – zaczynam trade-ować dużo bardziej ostrożnie, aby nie stracić tego co już udało mi się zrobić. Wydaje mi się, że nie jest to dobre podejście i powinienem zmusić się do większego zaangażowania.

Kolejna obserwacja jest dosyć ciekawa – zazwyczaj 40% moich transakcji zamykam odrazu, generując tylko prowizję, nie notując ani straty ani zysku. Ilość moich zyskownych i stratnych transakcji jest taka sama i wynosi po 30%. Gdy jednak spojrzy się ten rozkład z uwzględnieniem dni zyskownych i stratnych zauważyć można, że stosunek ten już ulega zmianie: średnio 33% moich transakcji jest wygrywających, a 26% stratnych podczas dni skończonych na plusie. Ciekawym przykładem jest jednak dzień 12 czerwca. Pomimo, że rację miałem tylko w przypadku 32% transakcji, co było dużo mniej niż w przypadku stratnych 41% – dzień i tak skończyłem na plusie.

Wniosek 2 – nie trzeba mieć zawsze racji, aby skończyć dzień na plusie. Co więcej, można mylić się nawet więcej razy niż mieć rację, ale dzięki dobremu zarządzaniu ryzykiem i tak skończyć dzień na plusie!

Trzecią obserwacją jest fakt, że gdy trade-owałem większą liczbą kontraktów, moje zyski były bardzo małe, a doliczając prowizję, praktycznie nie istniały lub zmieniały się w straty. Nie zmierzyłem tego jednak w żaden sposób statystycznie, więc jest to tylko obserwacja wizualna, która może być błędna.

Wniosek 3 – Będąc bardzo zaangażowanym, nie czekam na rynek, tylko próbuję go gonić, wymyślając trade-y, podczas gdy rynek nie daje możliwości na zysk.

Ostatnia obserwacja dotycząca tej tabeli dotyczy dni, które zakończyły się na plusie/minusie. Dni stratne, są prawie dwa razy większe, niż dni zyskowne. W taki sposób, bardzo ciężko będzie mi zbudować konto, ponieważ seria kilku dni na małym plusie, zostanie wymazana dużym dniem na minusie.

Wniosek 4 – Moje stratne dni, nie powinny być większe, niż moja średnia z dni zyskownych. Tylko w taki sposób umożliwię sobie systematyczną kumulację na rachunku.

Analizując Tabelę 2, zauważyć można, że średnio moje transakcje wygrane są większe niż stratne. Jest to dobry znak – straty są eliminowane szybko i nie pozwalam im uciec poza mój maksymalny limit 3 ticków. To było coś, na czym skupiałem się od dłuższego czasu i jak widać efekty są zauważalne.

Wniosek 5 – wykonywanie transakcji mam już w miarę opanowane, chociaż dobrze by było aby stosunek zysków do strat wynosił przynajmniej 2:1 (aktualnie 1.51), więc trzeba popracować nad trzymaniem zyskownych pozycji trochę dłużej, lub eliminacji strat jeszcze szybciej.

Na koniec zwrócę uwagę na czas trzymania pozycji. Średnio transakcje zyskowne trzymam dłużej niż stratne – dobry znak. Pozycje zerowe nie zmieniają się kompletnie w zależności od tego czy dzień skończył się na plusie czy na minusie. Interesujący jest fakt, że w czasie dni stratnych, pozycje (zarówno zyskowne jak i stratne) trzymam dłużej, w porównaniu do dni zyskownych. Może to wynikać z dwóch powodów: albo rynek porusza się dużo wolniej, albo bardziej waham się z zamknięciem pozycji, licząc na to, że zamieni się w wygrywającą lub przyniesie większy zysk, podczas gdy rynek nie jest w stanie dać tyle, ile oczekuję.

Wniosek 6 – Powinienem zwrócić uwagę na to, co jest powodem dłuższego trzymania pozycji w czasie stratnych dni. Być może trade-uję w czasie, w którym nie powinienem (np. rynek porusza się dużo wolniej niż zazwyczaj).

Jak widać, kilka danych, których zapisanie zajmuje nie więcej jak 2 minuty, może doprowadzić do bardzo ciekawych wniosków, które w trakcie nauki są niezastąpione. Dlatego jak najbardziej zalecam zapisywać wszystko, co tylko możliwe, dotyczące wykonanych transakcji. Wiem, że czasem jest ciężko się do tego zmusić, aczkolwiek w takich sytuacjach trzeba przypomnieć sobie, że późniejsza analiza może pokazać nam bardzo wiele ciekawych informacji.

Zdaję sobie sprawę, że pewne określenia mogą być niezrozumiałe wiec proszę o pytania w komentarzach – będę starał się wszystko rozjaśnić.

Pozdrawiam

Tabela 1. Podział na dni skończone na plusie lub na minusie

Całkowita liczba transakcji
Zyskowne transakcje %
Stratne transakcje
% Transakcje z wynikiem zerowym % Liczba pełnych kontraktów (otwarcie + zamknięte) Zysk/ Strata
Średnia z dni na plusie 38.60 10.90 0.33 10.80 0.27 16.80 0.40 102.50 13.40
Średnia z dni na minusie 49.86 12.71 0.26 15.14 0.34 22.00 0.40 145.00 -20.00
Średnia 43.24 11.65 0.30 12.59 0.31 18.94 0.40 120.00 -0.35
18/05/2009 76 14 0.18 24 0.32 38 0.50 229 -37
19/05/2009 11 8 0.73 1 0.09 2 0.18 31 39
20/05/2009 38 10 0.26 7 0.18 21 0.55 83 -14
21/05/2009
22/05/2009 49 10 0.20 10 0.20 29 0.59 146 5
25/05/2009
26/05/2009 72 19 0.26 19 0.26 34 0.47 215 1
27/05/2009 76 19 0.25 20 0.26 37 0.49 228 -26
28/05/2009 41 14 0.34 12 0.29 15 0.37 123 -1
29/05/2009
01/06/2009 12 3 0.25 8 0.67 1 0.08 36 -39
02/06/2009 42 11 0.26 15 0.36 16 0.38 126 -15
03/06/2009 41 12 0.29 14 0.34 14 0.34 124 1
04/06/2009 15 6 0.40 5 0.33 4 0.27 36 2
05/06/2009 49 10 0.20 10 0.20 29 0.59 146 5
08/06/2009 64 18 0.28 20 0.31 26 0.41 190 -8
09/06/2009 49 10 0.20 15 0.31 24 0.49 119 4
10/06/2009 22 7 0.32 5 0.23 10 0.45 42 20
11/06/2009 41 15 0.37 14 0.34 12 0.29 86 40
12/06/2009 37 12 0.32 15 0.41 10 0.27 80 17

Tabela 2. Wysokość wygranych oraz czas transakcji

Zysk/ Strata Średnia wygrana w tickach Średnia strata w tickach Średni czas trwania Średni czas trwania zyskownych Średni czas trwania stratnych Średni czas trwania zerowych
Średnia z dni na plusie 13.40 2.33 -1.47 00:00:32 00:01:02 00:00:23 00:00:19
Średnia z dni na minusie -20.00 1.54 -1.79 00:00:42 00:01:31 00:00:32 00:00:19
Średnia -0.35 2.00 -1.60 00:00:36 00:01:14 00:00:27 00:00:19
18/05/2009 -37 1.71 -1.79 00:00:33 00:00:58 00:00:35 00:00:22
19/05/2009 39 2.5 -1 00:00:34 00:00:37 00:00:30 00:00:22
20/05/2009 -14 1.2 -2.43 00:00:18 00:00:30 00:00:16 00:00:14
21/05/2009
22/05/2009 5 1.9 -1.4 00:00:24 00:00:56 00:00:26 00:00:13
25/05/2009
26/05/2009 1 2.05 -1.47 00:00:26 00:00:45 00:00:28 00:00:13
27/05/2009 -26 1.63 -1.85 00:01:37 00:04:49 00:00:49 00:00:29
28/05/2009 -1 2.07 -1.92 00:00:57 00:01:56 00:00:38 00:00:19
29/05/2009
01/06/2009 -39 1.33 -2 00:00:42 00:01:11 00:00:35 00:00:18
02/06/2009 -15 1.64 -1.33 00:00:25 00:00:34 00:00:29 00:00:16
03/06/2009 1 2.54 -1.5 00:00:19 00:00:36 00:00:16 00:00:08
04/06/2009 2 2 -2 00:00:10 00:00:12 00:00:14 00:00:04
05/06/2009 5 1.9 -1.4 00:00:24 00:00:56 00:00:26 00:00:13
08/06/2009 -8 1.17 -1.2 00:00:22 00:00:38 00:00:20 00:00:13
09/06/2009 4 2.2 -1.47 00:00:35 00:01:22 00:00:24 00:00:21
10/06/2009 20 2.71 -1.8 00:00:57 00:02:20 00:00:16 00:00:19
11/06/2009 40 2.87 -1.21 00:00:38 00:00:59 00:00:23 00:00:30
12/06/2009 17 2.58 -1.4 00:00:54 00:01:36 00:00:28 00:00:45

Tagi: ,

dodajdo

8 Responses to “Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu”

  1. pece-t

    Marcin a czy czytałeś: Van Tharpa „Poradnik Spekulanta. Giełda, wolność, pieniądze.” Sorry, ale mam wrażenie że walisz z kopa w otwarte drzwi :) Takie podejście, wnioski i co najważniejsze przykłady rozwiązań są tam opisane.
    pece-t

    #50
  2. Witam, nie czytalem tej pozycji, jescze… postaram sie ja jednak znalezc i przeczytac, zeby wiedziec o czym mowimy. A co do „walenia z kopa w otwarte drzwi”, niestety takich otwartych drzwi, wg. mnie, nie ma odnosnie rynkow … kazdy ma je przed soba zamkniete i w zaleznosci od wlozonego wysilku, moze je otworzyc… Ponadto, nie ma znaczenia czy o wnioskach, do ktorych doszedlem samemu przeczytalem juz kilka razy czy nie … bo w prawie kazdej lepszej ksiazce mozna je znalezc… wg mnie, nie wystarczy o nich przeczytac – trzeba te kwestie zrozumiec i umiec odniesc je do tego co samemu sie robi, swoich wynikow, osiagniec, swoich emocji…poniewaz dla kazdego trading jest inny…
    W kazdym badz razie dzieki za polecenie ksiazki, jezeli przeczytam, bede mogl lepiej ustosunkowac sie do Twojego komentarza.

    #51
  3. pece-t

    Jasne – w tym przypadku Teorię i Praktykę dzielą całe lata świetlne. Dziwi mnie tylko, że w firmie nie kazali wam takich podsumowań robić po drugim/trzecim miesiącu wdrożenia. Statystka w tym przypadku pokazuje bardzo dobrze emocje i psychikę, tylko że trzeba nad nią poświęcić sporo czasu (czyli spisywać absolutnie wszystko) i potem poddawać chłodnej kalkulacji najlepiej po pewnym czasie i z osobą postronną, żeby nie wejść w ślepe uliczki. Przykładem takiej ślepej drogi w najprostszym przypadku może być wniosek: „najwięcej zyskuję gdy robię najwięcej transakcji”, a tymczasem może liczyć się 1000 innych czynników. Tak czy inaczej lekturę gorąco polecam – jest w miarę krótka, ale na początek pomaga :)

    #52
  4. Oczywiscie, tak jak pisalem, bardzo chetnie sie za ta pozycje zabiore, jak tylko skoncze aktualna. Co do firmy – liczy sie zyskownosc. Ich miara jest to czy przynosisz zyski czy nie. My zapisujemy codziennie ostateczny zysk/strate, oraz max i min na dzien. Oni na podstawie tego podejmuja decyzje co do nas. Pozostale statystyki to juz indywidualna sprawa… jezeli chce sie pracowac jako futures trader, firma nie wyjdzie i nie bedzie prosic nas o to, zebysmy grali lepiej … oni udostepnili nam sprzet i dostep do informacji z jakiego korzystaja najlepsi wiec licza na to, ze nauczymy sie z tego korzystac – dla nich dochodem prawdziwym sa gracze „giganci”… to czy umiemy wykorzystac szanse swiadczy o tym, czy sie nadajemy… Taka jest zaleta pracy tutaj – w zamian masz 100% niezaleznosc! I to mi sie najbardziej podoba – po czasie nauki (seminariach, szkoleniach itp nic wiecej nie sa w stanie pokazac – reszta to indywidualna praca) pracuje sie tak, jak by pracowalo sie z domu – nikt mi nie mowi co mam robic, kiedy isc na przerwe, nie musze udawac ze pracuje, moge sie przespac jesli czuje sie zmeczony… To jest wlasnie piekno pracy w prop desk jakim Futex jest – jezeli nie ma sie wynikow, kierownictwo wzywa na rozmowe i ustala ewentualne mozliwe kierunki rozwoju i znowu zostawia na jakis czas…
    Podsumowujac, nie jest to praca dla kazdego – zdecydowanie nie jest to ciepla posadka… Trzeba sie wykazac, zeby zarobic – przypomina to prowadzenie wlasnej firmy, podczas gdy prop house wypozycza sprzet. Zaleznosc jest prosta – oni udostepniaja sprzet i wiedze, a samemu trzeba udowodnic (nie tylko im ale i sobie), ze sie potrafi ta prace wykonywac – nie kazdy potrafi wiec niestety po jakims czasie takie osoby odchodza. Nie wiem czy to przypadek, ale osoby osiagajace najwieksze sukcesy to takie, ktore najwiecej uczyly sie same… to tylko uzasadnia sens takiego podejscia firmy i jak najbardziej bede go bronil poniewaz jestem na 100% pewny, ze sa bardzo fair pod wzgledem szans jakie otwieraja osobom, ktore pasjonuja sie tym zawodem.
    Pozdrawiam

    #62
  5. Radek

    Dawno nic nie pisałem :)
    Nie potrafię się odnieść bo ja nie skalpuję na tick lub kilka, a wolę łapać większe ruchy na DAX. Dziennie robię 1-4 transakcje (no chyba, że wcale). Liczby typu 74 dziennie by mnie wykończyły psychicznie. Siedzisz trzaskasz non stop. Kiedy rano złapię jaki rynek ma sentyment to robię swoje i spadam do innych zajęć. Czasami trzymam pozycję cały dzień, kiedy mocno wejdzie w profit.
    Zdecydowanie lepiej jest poczekać i od razu łapać 30 a nawet i 100 punktów, jednak ciągle mam TP 10 pkt/dziennie. W dobry dzień wpadnie 50 pkt i mam spokój. Potem nawet więcej ryzykuję co się opłaca.
    Kiedyś jak mnie bardziej kusiło i kręciło to grałem dużo i wyniki za tym nie szły. Teraz mam nawet takie znudzenie tradingiem (chociaż okres nudny sie zrobił), szukam szansy aby skonczyc plan i nie patrzec na to wiecej. Dopiero wtedy zaczęło wszystko wychodzić jak powinno. Fascynacja musi przeminąć. Taki mam też charakter, że szybko się nudzę w życiu.

    No i nie było mnie jakiś czas, bo jak zrobię swoje to nie traduje ile się da. Mi taki styl pasuje, ale raczej w firmie tak Ci nie pozwolą. Ale przynajmniej sie nauczysz gdzieś od kogoś. Ja nie mam nawyku pracy, bo wszystko robilem sam.

    #65
  6. No wlasnie Radku, juz zaczalem sie zastanawiac co sie stalo, czy zlapales kilka dobrych ruchow na Daxie pelnym sizem i wyjechales na dlugie wakacje, czy cos innego? Ale widze, ze dalej dzialasz… u mnie wiesz co slychac, szczegolnie po publikacji posta z wynikami … ale napisze juz cos wiecej jutro, bo teraz czas spac … 6 rano pobudka ;) Ostatnio z samego rana bardzo ciekawe ruchy sie zdarzaja, nie moge przeoczyc…
    Pozdrawiam

    #66
  7. Radek

    Wynik za wczoraj i dzisiaj to +82. Byłoby 100 ale się zagapiłem.
    Chyba nie oleje sprawy bo licze na większe spadki, a w wakcje lepiej szybko robić plany.

    #71
  8. hehe, ladnie ladnie ;) gratuluje … ja akurat ostatnie dwa dni mialem kiepskie … bilans: -32 …z czego dzisiaj -40 … zrobilem straszna glupote … moja strategia nie dzialala ewidentnie dzisiaj, ale w dalszym ciagu usilnie probowalem ja wykonywac … a moze za wolny bylem … w kazdym badz razie, zamiast zatrzymac sie gdy tylko zauwazylem, ze nie ma sensu (bylem wtedy -8), to dalej probowalem … najgorsze co mozna zrobic … dobrze, ze chociaz w limicie a nie wiecej … nie wiem czemy, ale takie wieksze straty, sa zawsze po dluzszym ciagu dni na plusie … miales moze taki problem? i zauwazylem, ze nie jest to tylko moj problem, ale u znajomych, ktorzy zaczeli w tym czasie co ja…musze chyba nad tym bardziej popracowac … A co do spadkow, to przestalem sie zastanawiac, co bedzie jutro, czy za tydzien, ale z drugiej strony popieram… chociaz moze sie troszeczke cofnac, i dopiero poleciec dalej … aczkolwiek czytalem dzisiaj, ze to napewno nie jest koniec … lepsze dane, ktore ostatnio widzielismy byly normalnym zjawiskiem – na wiosne zazwyczaj jest odbicie po styczniu i lutym… dlatego tez wlasnie skoro ten czas sie juz skonczyl, dane moga znowu byc bardziej negatywne … zobaczymy…chyba nie lubie sie mylic, wiec wole nie miec zadnych sztywnych teorii, ktore moga sie nie sprawdzic ;)
    Pozdrawiam i powodzenia jutro …
    P.S. nigdy nie trade-owalem w wakacje (poza moimi probami na fw20 w sierpniu), ale slyszalem ze bardzo sie wszystko uspokaja i ciezko trade-owac … troche sie tego boje, no ale co zrobic…za to wrzesien znowu bedzie jazda ;)

    #72

Skomentuj


3 + osiem =

Subskrybuj komentarze bez komentowania

Reklamy

Wsparcie finansowe

Jeżeli spodobała Ci się ta strona, pozostaw na niej komentarz, ponieważ nic innego tak bardzo nie motywuje, jak zainteresowanie ze strony odwiedzających. Jeśli posiadasz własną stronę o podobnej tematyce, umieść na niej linka do mojej strony i jeśli dasz mi o tym znać, zrobię to samo. A jeżeli dodatkowo uważasz, że ta strona jest wartościowa i masz taką możliwość, możesz mnie wesprzeć dowolną kwotą abym mógł ją dalej rozwijać. Nie oczekuję żadnej płatności, aczkolwiek fundusze pomogą mi pokryć koszty poświęconego czasu.
Kwota: PLN
Dotpay.pl
Dziękuję!
Marcin Radlak

Ankieta