Poniedziałek 25/05/2009

Miałem dzisiaj w ogóle nie przychodzić do biura, ze względu na zapowiadający się bardzo kiepski dzień: dzień wolny od pracy w UK i USA. Zazwyczaj takie dni nic dobrego nie przynoszą – rynek jest bardzo płytki i dużo łatwiej jest znaleźć się nie po tej stronie ruchu, po której powinno się być. No ale skoro już udało mi się rano wstać – postanowiłem pójść zobaczyć co się będzie działo.

Przegapiłem otwarcie o 10 minut aczkolwiek nic wielkiego mnie nie minęło, chociaż długi cień czarnej świecy na 15 min wykresie wyglądał podejrzanie. Nastawiłem się jednak, że cały dzień będzie bardzo spokojnie i postanowiłem uczyć się trade-ować przeciwko mini trendom – na odbicie od poziomu wsparcia lub oporu. Zazwyczaj moje trade-y są w kierunku trendu, ale czasem przychodzą takie dni, kiedy metoda którą chciałem dzisiaj stosować – bardzo się przydaje. Druga sprawa, postanowiłem trade-ować pełną dostępną liczbą kontraktów – 12. Miałem nadzieję, że nikt z zajmujących się ryzykiem nie przyjdzie, więc mój dzień, nawet z wielkimi stratami przejdzie niezauważony.

Niestety, bardzo się niemiło zaskoczyłem potężnym spadkiem, który nie zatrzymał się tak jak się tego spodziewałem, przy dnie z piątku! W efekcie, Bund spadł o 45 punktów, w ciągu 45 minut. Niestety, próby nowej metody walki z tym silnym trendem (który w zasadzie nie wyglądał na silny) skończyły się bardzo negatywnie … -500 punktów! Jak bardzo to nieprawdopodobnie brzmi, udało mi się w ciągu pozostałej części dnia odrobić większość tej straty, kończąc na -150 punktach, ale nauczyłem się chyba bardzo wiele. Oto wnioski z dzisiejszej sesji:

1. 12 kontraktami można naprawdę bardzo szybko osiągnąć cel – oczywiście nie tylko górny, ale i dolny – powiedział bym nawet, że ten dolny dużo szybciej. W moim przypadku, osiągnąłem bardzo szybko dziesięciokrotność mojego dziennego celu, chociaż nie można porównywać tego dnia do mojego normalnego trade-owania, ze względu na próby wykorzystania innej metody.
2. skoro już tak dużo straciłem, zaniechałem skalpowania i przestawiłem się na trzymanie pozycji. Z początku było to bardzo trudne, bo przyzwyczajony jestem do zamykania pozycji jak tylko osiągnę 2-3 punkty. Trzymając pozycję, trzeba liczyć przynajmniej na 10. Pomimo, że na początku mi to kompletnie nie wychodziło, z czasem zaczęły pojawiać się nawet przyzwoite rezultaty. Efekty postępów przedstawiają poniższe wykresy:
   • Zysk/Strata z transakcji

   

   • Skumulowany zysk/strata z całego dnia

   

   • Rozkład punktowy

   
   Powyższe wykresy, potrafią przekazać bardzo wiele informacji. Przede wszystkim, przez długi czas miałem serie stratnych transakcji. Dodatkowo widać, że zaczynałem od małej liczby kontraktów, a skończyłem na dużej, stąd tak wielki spadek wartości skumulowanej. Ostatecznie sporą część udało się odrobić, gdy w końcu przestawiłem się na metodę, która zadziałała.
   Ważna uwaga! Ostatni wykres, rozkład punktów, pokazuje jakie miałem duże straty, w porównaniu do zysków jakie udało mi się wygenerować. Jak widać, największa strata, wyniosła -14 punktów, w porównaniu do największego zysku – 11. Jest to bardzo ważne, w ćwiczeniu zyskowności. Aby móc utrzymać się na plusie, trzeba albo mieć dużo małych zysków i ewentualnie kilka trochę większych strat, jednak takie podejście nie ma kompletnie sensu.
   Aby osiągnąć sukces, należy dążyć do tego, aby największa strata, była zawsze mniejsza od największego zysku! Idealnie jest, gdy w moim przypadku, kiedy wielkość mojego stop-lossa to ok 3 ticki, zadnego słupka nie ma poniżej -4, a niebieskie sięgają aż do +10 Takie dni okazywały się najlepsze.

3. Czego jeszcze nauczyłem się dzisiaj? Przede wszystkim tego, że nie lubię jednak trzymać pozycji i powinienem skupić swój styl na wielu małych trade-ach, które przyniosą małe zyski, ale powtarzalne. Myślę, że właśnie takie podejście pozwoli mi trade-ować z minimalnym ryzykiem, oraz z systematycznymi zyskami. Trzymanie pozycji w moim przypadku powoduje, że tracę pogląd na to co się dzieje. Wtedy nie jestem w stanie w pełni kontrolować co się dzieje, co może się wydarzyć i jak powinienem zareagować. Dodatkowo, trzymając pozycję, która pomimo tego, że była zyskowna, okazuje się stratna – powoduje we mnie bardzo wielką irytację. Aby tego uniknąć, wystarczy, że będę wyszukiwał momentów na min. 2-3 punkty i wszystko będzie układało się tak jak powinno. Zdaję sobie sprawę z tego, że prawdziwe zyski przychodzą właśnie z grania na pozycje. Zanim jednak potrafi się biegać, trzeba nauczyć się chodzić, a przede wszystkim utrzymać w tych ciężkich warunkach. Myślę, że ten wniosek jest dla mojej przyszłej nauki najważniejszy – dlatego, pomimo ogromnych strat dzisiaj, myślę, że nauczyłem się bardzo wiele.
4. Na koniec, załączam wykres z dzisiaj. Jak już wcześniej pisałem, ciężko było trade-ować do godz 13:00. Nikt praktycznie nie spodziewał się tak wielkiego ruchu w taki dzień jak dzisiaj. To tylko potwierdza tezę, że na rynku może zdarzyć się wszystko, więc trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność!
   

   To co oznaczyłem przez idealny zakres, było miejscem, gdzie udało mi się odrobić większość strat. Praktycznie wyszło tak, że wchodziłem na szczycie albo dołku, 1 tick od miejsca, w którym zmieniał się kierunek. To pozwala przypomnieć kolejną tezę:
   Rynek zawsze jest pełen szans na zysk. Trzeba tylko dotrwać do momentu, kiedy te szanse otrzymamy. Niestety, gdy stracimy wszystko, nie jesteśmy w stanie otworzyć następnej transakcji, chociażby była to najłatwiejsza i najbardziej zyskowna jaką kiedykolwiek w życiu widzieliśmy!

Jutro, trzeba będzie skupić się na szlifowaniu umiejętności, które już udało mi się zdobyć, uwzględniając dzisiejsze lekcje.

Opublikowano poniedziałek, maj 25th, 2009 o 20:56 i należy do Z sesji. Śledź odpowiedzi RSS 2.0.