Komentarze do: Nauka tradingu to maraton, a nie sprint

Autor: Marcin Radlak

Marcin Radlak — Tue, 06 Oct 2009 21:03:24 +0000

Bez przesady, dla mnie nie jest to zadne chwalenie, ciekawia mnie poprostu tez systemy automatyczne, chociaz po okresie ogromnej fscynacji nimi, teraz kieruje sie glownie w strone gry manualnej.
Co do roku 1986 – komputery byly powodem krachu w 1987. Teraz czesto widac algorytmy, chociaz trudno jest zrozumiec na jakiej zasadzie dzialaja. Jedno jest pewno – na czasie jest High Frequency Trading … zobacz tutaj na czym polega: http://pro-trading.pl/przemyslenia/trading-wysokiej-czestotliwosci.html
Przypuszczam, ze te algortmy dzialaja tez na futuresach przez co zycie localsow jest bardzo utrudnione ostatnimi czasy.
Druga sprawa, algorytmy maja duzo wieksza swobode na rynku, niz w Europie, gdzie np. liczba ofert wyslanych do arkusza zlecen, a wykonanych, nie moze byc wieksza niz 2:1. W USA takiego ograniczenia nie ma. Ciekawy temat, aczkolwiek mysle, ze zajme sie nim dopiero jak bedzie mi duzo lepiej szlo jako trader ;)
Pozdrawiam

Autor: nupek

nupek — Tue, 06 Oct 2009 20:36:21 +0000

no wlasnie na real gram od mniej wiecej poczatku roku i system spisuje sie duzo powiem bardzo duzo lepiej niz historycznie ? Wiem ze to bezsensu ale obsuniecia praktycznie nie ma 80 % tranzaakcji zyskownych a historycznie to bylo jedynie 60 %. Wiec dlatego pisalem wczesniej ze sie boje bo straty musza nadejsc i dlatego zmiejszylem zaangazowanie , maksymalna strata to 2 % kapitalu wczesniej bylo 4 % ale i tak nigdy do niej nie doszlo przez ten rok. A historycznie max obsuniecie to 20 % liczac na jeden kontrakt 10 000 tys zl . teraz gram jeden na 20 000 tys zl. Na setki tysiecy sprawdzalem czy mam optymalizowany system , nie robilem jej, chyba ze samemu w glowie akurat dobralem dobre parametry ale watpie bo wazniejsza od parametrow jest konstrukcja systemu. A parametry moge nawet dac losowe choc spelniajace pewne zaleznosci i tak jest zysk . Wiec sam nie wiem jak to jest, co dzien o tym mysle czy grac czy nie czy mam dobry system czy nie itd. Dlatego wolalbym tak jak ty grac czyjas kase latwiej wtedy. Lubie budowac , gorzej z graniem. Dlatego jak gram to nie patrze wogole w notowania. Pozdrowienia juz nie bede zanudzal i sie chwalil bo to moze byc zle zrozumiane. A pisalem o 1986 bo myslalem ze podejmniesz temat i cos wiesz czy od tego roku zaczeto stosowac na duzo skale automatyczne zawieranie tranzakacji w ameryce czy to tylko moj wymysl ?

Autor: mgras

mgras — Tue, 06 Oct 2009 18:51:37 +0000

Problem w tym, że napisać system który działa na danych historycznych i osiąga super stopy zwrotu jest całkiem prosto. Problem jest właśnie real.

Autor: Marcin Radlak

Marcin Radlak — Tue, 06 Oct 2009 18:49:09 +0000

A inwestujesz live czy na razie testujesz swoj system na symulatorze? Pisalem ostatnio kilka algorytmow w programie OpenQuant, i na danych testowych wyglada rewelacyjnie, srednio po 100 punktow dziennie tradeujac jednym lotem bunda. Na zywo jednak, wyniki sa bardoz dalekie od takich jakie dostaje w symulacji ;/ trzeba uwazac.

Autor: nupek

nupek — Tue, 06 Oct 2009 18:11:58 +0000

Narazie inwestuje tak naprawde wedlug pierwotnego systemu bo mam ciagle zyski ale racje jak dane wykazuja duzy charakter losowy to system byl gorszy w historii . Ale tu tez wszystko zalezy od liczby danych to testu losowosci tj okna czasowego. Na razie buduje dalej i zastanawiam sie co z tym zrobic. W kazdym razie ostatnio system ma same zyski a wychodzi ze wykres w znacznym stopniu nie wykazuje charakteru losowosci. Tak naprawde musze jeszcze przetesowac go. Testowalem na SP 500 i tam jest dziwna rzecz po 1986 moj system jest do bani a algorytm losowosci mi pokazuje duzy stopien losowosci nawet do teraz. Ale mysle ze to wina automatycznego zawierania tranzakcji ktore mysle ze wlasnie od 1986 roku wszedlo na SP 500.

Autor: Marcin Radlak

Marcin Radlak — Mon, 05 Oct 2009 22:01:13 +0000

Nupek, wlasnie tym komentarzem odpisales mi mniej wiecej na moje pytanie o wartosc inwestycyjna, czyli jesli otrzymujesz informacje z algorytmu, ze wykres jest losowy, poprostu nie inwestujesz … czy dobrze zrozumialem?

Autor: nupek

nupek — Sun, 04 Oct 2009 11:24:10 +0000

Jaka jest wartość inwestycyjna pytasz. Stosuje ten algorytm jako czesc mojego systemu i wiem ze jesli on nie dziala tak jak w testach to wiem ze w uproszczeniu bede mial 55 % zyskownych tranzakcji przy sredniem zysku do straty 1. Wiec lepiej niz zwykly rzut moneta tak mi sie w kazdym razie wydaje. Moze zle napisalem ze kazdy wykres da sie odkryc, tak naprawde udaje mi sie to w 70 % ale liczba ta rosnie jesli mam wiecej danych wiecej niz 400. Ja myslalem w sumie ze to nie jest jakas trudna rzecz.

Autor: Marcin Radlak

Marcin Radlak — Sat, 03 Oct 2009 08:36:42 +0000

Czesc Nupek, mam troche problem ze zrozumieniem Twojej metody… z czego korzystasz? T-test? Jesli to nie tajemnica napisz cos wiecej, a jesli nie chcesz sie dzielic na forum publicznym, zapraszam do kontaktu na maila. A drugie pytanie … jaka jest wartosc inwestycyjna wiedzy czy wykres jest wygenerowany losowo czy nie?

Autor: nupek

nupek — Sat, 03 Oct 2009 07:21:28 +0000

No ja jestem w stanie rozroznic wykres losowy od prawdziwego za pomoca algorytmow. Ale chodzi mi o wykresy ze jednodniowymi stopami zwrotu i przynajmniej liczba danych 400. Robilem nawet symulacje ze oryginalne stopy zwrotu ukladalem w sposob losowy wychodzily mi czasem podobne ksztalty ale system mowil ze to nie jest prawdziwy wykres. Wiec dziwi mnie ze mowisz ze to nie mozliwe. Sparawdzalem to na 30 rynkach swiata i bralem sobie losowe 400 dni z calego zakresu danych a nastepnie czesc danych mieszalem czesc pozostawialem i zawsze bylo wiadomo ktory to jest mieszany. No chyba ze czegos ja nie rozumiem ? i w zakresie jednodniowych stop zwrotu to jest banalne i pisze glupoty ?

Autor: mgras

mgras — Thu, 01 Oct 2009 21:31:02 +0000

W pokerze przynajmniej przez te pare sekund widze ryja przeciwnika. A tu?:D hehe