„Bój się, gdy wszyscy są chciwi. Bądź chciwy, gdy wszyscy się boją” (Warren Buffet)

Czas na ponowny wzrost aktywności

By Marcin Radlak

… mojej na blogu!

Witam wszystkich czytelników po długiej przerwie. Kiedyś ktoś napisał w komentarzach, jak to możliwe, że cały dzień trade-uje, później sport i jeszcze znajduję czas na napisanie wpisu na blogu? Otóż jak ostatnie dwa miesiące pokazały, bywają momenty, kiedy nie udaje mi się tego czasu znależć. Ale zacznijmy od początku, krótkim opisem co działo się od ostatniego wpisu.

Pod koniec poprzedniego roku zacząłem zajmować się algorytmami do tradingu, o czym już wspominałem w jednym z poprzednich wpisów. Dzieliłem swój czas pomiędzy trading manualny i programowanie, przez co dzień pracy (powiedzmy, że dzień roboczy, bo wszystko to jest dla mnie bardziej hobby niż pracą) wydłużył się nawet do 15-16 godzin. Manualnie trade-owałem od 7 rano do 12 w południe, a resztę dnia, nawet do 22 – 24 uczyłem się jak przenieść moje umiejętności programowania w języku C# na rynek.

W styczniu szefostwo firmy zauważyło spore postępy odnośnie tradingu algorytmicznego i pomimo, że jeszcze byliśmy daleko od czegoś działającego, zaproponowano mi stworzenie i poprowadzenie „Algo Desk”. Niestety wiązało się to z tym, że mój trading manualny musiałem ograniczyć do minimum. Miałem spory dylemat, ponieważ kolega, z któym współpracowałem nie miał zbytniego pojęcia o programowaniu, aczkolwiek po tym jak pokazałem mu w jaki sposób może wyszukiwać strategie, wykonywał to bardzo skrupulatnie. Dlatego po głębszym zastanowieniu postanowiłem spróbować. Odpowiedzialność wzrosła dramatycznie, a co za tym idzie nie było mowy o pracy mniej niż 12 godzin dziennie, głównie z powodu mojej małej na ten czas wiedzy na temat metodologii i całego procesu tworzenia algorytmów. Dodatkowo, pomimo że potrafię programować, sama umiejętnośc nie wystarczy – trzeba było jeszcze nauczyć się platformy, która napisany program wykona. I to okazało się najtrudniejszym etapem – a zarazem najważniejszym ze względu na potencjał szkody, jaki mógł by zostać wyrządzony, np. kiedyś przez pomyłkę kolega zawiesił symulator tylko dlatego, że w wyniku braku podstaw programowania wysłał w ciągu kilku sekund kilkaset tysiecy zleceń na zakup jednego kontraktu FTSE każde. Na szczęście był to tylko symulator, aczkolwiek pokazuje jak w wyniku niedopatrzenia (brak ustawionego maksymalnego limitu pozycji oraz braków w kodzie) można wyrządzić gigantyczną szkodę.

Żeby tego wszystkiego było mało, w lutym doszliśmy do wniosku, że skoro mamy dostęp do danych i potrafimy już przetestować praktycznie każdą strategię tradingową, w wolnym czasie mogli byśmy zacząć świadczyć usługi z tym związane, dla osób, które mają dużo pomysłów jednak brakuje im umiejętności zaprogramowania i przetestowania tych pomysłów. Przygotowaliśmy szybki biznes plan i zaprezentowaliśmy go szefowi, któremu pomysł niesamowicie się spodobał, dzięki czemu, od marca zostaliśmy dyrektorami firmy Futex Strategy Research Ltd (odpowiednik spółki z o.o.). Przygotowałem na szybko stronę http://strategyresearch.co.uk i powoli zaczynamy promocję, aczkolwiek zainteresowanie kolegów z trading floor-u okazało się na tyle duże, że już na starcie mieliśmy sporo zleceń.

Niestety zakładanie firmy zbiegło się z opracowaniem naszych własnych strategii przez co czasu miałem jeszcze mniej. Na szczęście udaje się wszystko jakoś połączyć.  Od lutego udało nam się wykonać kilka transakcji zgodnie z jedna z opracowanych strategii na SP500. Od kwietnia startujemy z koszykiem 5 strategii na 4 różnych rynkach, tylko dwie z nich trzymające pozycję przez noc, jednak generują sygnały bardzo rzadko. Reszta trade-uje w ciągu dnia.

Oczywiście, wyniki jakie uzyskuje się na danych historycznych, a wyniki w rzeczywistym tradingu mogą się różnić, dlatego tak ważne jest nie „zakopać” się w szukaniu najlepszych parametrów jednego systemu, ponieważ zawsze istnieje możliwość znalezienia takiego zestawu – który da niesamowite wyniki na danych historycznych, niestety nie kontynuowane w przyszłości.

W związku z moją nową rolą, będę starał się pisać troszkę więcej na temat systemów do gry. Dlaczego? Ponieważ łączą się one bezpośrednio z psychologią tradingu. Umiejętność znalezienia systemu, któremu jesteśmy w stanie zaufać i którego sygnały jesteśmy w stanie wykonać bez żadnego wahania jest podstawą sukcesu jako trader. Dodatkowo, psychologia tradingu pozostaje w dalszym ciągu moją pasją, jako że pomimo moich prac nad systemami, dalej tradeuje manualnie, jednak w wydłużonym horyzoncie czasowym.

Pamiętam, że temat częstotliwości gry przewijał się przez bloga wiele razy i prawie zawsze wywoływał burzliwą dyskusję. Co mogę powiedzieć na ten temat teraz, mając więcej doświadczenia i widząc postępy znajomych? Day trading jest bardzo trudny ze względu na wiele przeciwności, jakie trzeba pokonać. W miarę zwiększania skali czasowej, zmniejsza się poziom trudności. A to tylko dlatego, że jeśli rama czasowa w jakiej gramy jest wystarczająco duża, oprócz dramatycznej zmiany na rynku (z hossy na bessę, i na odwrót) długa pozycja ma bardzo duże szanse być zyskowna w czasie hossy, a krótka pozycja ma bardzo duże szanse być zyskowna w czasie bessy. Jeżeli tylko nasze wejścia nie są bardzo tragiczne, istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że zarobimy. Problemem jest tylko umiejętność określenia wielkości pozycji, aby być w stanie przetrwać cofnięcia rynku w przeciwko nam.

Jak się okazuje, day-traderzy zarabiający najbardziej systematycznie nie trade-ują tak jak to zostało przyjęte – korzystają tylko i wyłącznie z arkusza zleceń czekając na sytuacje dające 90% prawdopodobieństwa, otwierają kilkusekundowe transakcje na 1-2 ticki z dużą ilością kontraktów.  Taki sposób tradingu nie daje możliwości zarobić wiele, jednak różni się od pozostałych sposobów tym, że pozwala uzyskać największą systematyczność. Najwięksi traderzy biura jednak, nazywani przez nas „potwory”, dla których minimum to 100 kontraktów, łączą oba sposoby, a dodatkowo trzymają często pozycje swingowe – kilka dni. Ale o tym wszystkim miejmy nadzieję, napiszę wkrótce.

Pozdrawiam
Marcin

Tagi: , ,

dodajdo

25 Responses to “Czas na ponowny wzrost aktywności”

  1. Mateusz Be

    Naprawdę fascynujące. Zdaję sobie sprawę jak skomplikowane muszą być takie systemy bo sam programuję i staram się handlować aczkolwiek to wszystko na skalę prywatną, amatorską więc nawet nie podejmowałem tematu automatycznych systemów :)
    Ostatnio sam całymi dniami siedzę na rynku i nie istnieje chyba dla mnie ciekawsza praca niż trader. Można wiedzieć w jakim wieku zacząłeś się kształcić w tym kierunku?

    Dawno tu nie zaglądałem i ciekaw byłem jak sobie radzisz ale widzę, że cały czas do przodu. Szczerze gratuluję.

    #871
  2. Justyna

    Rzeczywiscie dlugo milczales, ale teraz az milo to czytac. Pasja i zaangazowanie na calego, tak trzymaj! Pozdrawiam serdecznie.

    #872
  3. Mike

    Ciesze sie ze w koncu zrozumiales ze nigdy nie bedziesz dobrym traderem i spelniasz sie w tym co sie nauczyles na studiach i w czym mozliwe ze jestes dobry. Otworzenie firmy ktora bedzie miala mozliwosc okradania innych traderow z ich „edge” jest bardzo dobrym pomyslem (oczywsice twoj boss to rozumie, sczegolnie ze nic nie powiedziales o wyplacie, czy dalej robisz tam zadarmo?) wiekszosc firm to robi. Ie wiekszosc Hedge Fund managers zaczyna w banku jak GS, MS itd by nauczyc sie tego i owego i otworzyc swoja firme. Zreszta to zjawisko wystepuje w kazdej branzy. W zapale otworzenie nowej firmy, watpie czy jakis trader z dobrym systemem byl zainteresowany twoja oferta, wiekszosc osob wlasnie boi sie o to ze system moze byc bardzo latwo skradziony i zleca zamowiena wlasnym programista ie „in house” lub znajomym co w twoim przypadku moze dzialac dobrze bo w firmie masz duzo znajomych.

    #873
  4. Czesc Justyna, dzieki za komentarz ;) Faktycznie troche bylo milczenia, ale chyba udalo mi sie wytlumaczyc dlaczego ;)

    Mateusz, moje zainteresowanie rynkami siega jeszcze czasow, kiedy notowania sprawdzac mozna bylo tylko na telegazecie (czyli jakos 1993 – 94). Pamietam jeszcze jak recznie rysowalem wykresy w zeszycie A4 ;) Formalnie zaczalem ksztalcic sie w kierunku finansow, pomijajac rozne ksiazki, ktore przeczytalem w czasie studiow informatycznych, to studia MSc Investments na uniwerku w Birmingham czyli 2007-08. To jest taka dziedzina, ktorej sie uczy i uczy i uczy … praktycznie cale zycie … ;)

    Mike, dzieki za Twoja ogromna troske, normalnie nie wiem co ja bym bez Twoich komentarzy zrobil. Mam nadzieje, ze zawsze bedziesz sluzyl swoja dobra rada i ze zawsze moge sie Ciebie zapytac co mam zrobic, gdy bede mial dylemat! P.S. co do okradania z edge-a … istnieje cos takiego jak CONFIDENTIALITY AGREEMENT .. a druga sprawa, co z tego ze masz edgea, jesli nie wiesz czy on nim naprawde jest? Osoby, takie jak Ty wola zakopac pomysl w ziemi i miec pewnosc, ze nikt sie o nim nie dowie (pomimo tego, ze 99,9% strategi jest ogolno dostepna w internecie), niz podzielic sie z kims, kto pomoze im na tym edgeu zarobic. Dziwne, taki z Ciebie madry czlowiek a jeszcze nie zrozumiales zasady delegowania zadan osobom, ktore maja wieksze umiejetnosci do ich wykonania … fakt – trzeba czesto za takie uslugi zaplacic, ale koszt splaca sie momentalnie, chociazby dzieki temu, ze zaoszczedzony czas mozemy poswiecic na nastepne produktywne zadania, w ktorych jestesmy najlepsi. Dla Twojej informacji – daleko mi od rezygnacji z bycia traderem, aczkolwiek nie musisz sie jescze obawiac, ze moim tradingiem zmienie rynek na tyle, zebys przestal go rozumiec i stracil umiejetnosc zarabiania jako super trader. Z tego co wiem, plynnosc jest na tyle wystarczajaca, ze starczy dla kazdego, a ja tak „greedy” jak Ty nie jestem.

    #874
  5. Mike

    Mike, dzieki za Twoja ogromna troske, normalnie nie wiem co ja bym bez Twoich komentarzy zrobil. Mam nadzieje, ze zawsze bedziesz sluzyl swoja dobra rada i ze zawsze moge sie Ciebie zapytac co mam zrobic, gdy bede mial dylemat! – No problemo, any time.

    CONFIDENTIALITY AGREEMENT – B.S. dla CEO itd to moze dziala ala osoba ktora moze schowac sie u mamy w piwncy i dalej tradowac byla by prawie niemozliwa do ukarania, w Polsce sa weksele co bardzo dobrze dziala, ale Polska to dziki kraj.

    99,9% strategi jest ogolno dostepna w interneci – raczej 99.9 strategi ktora zarabiaja nie jest dostepna nigdzie

    a druga sprawa, co z tego ze masz edgea, jesli nie wiesz czy on nim naprawde jest? —- WTF? oxymoron? rozumiesz co to edge?

    Osoby, takie jak Ty wola zakopac pomysl w ziemi i miec pewnosc, ze nikt sie o nim nie dowie —- wtf? mowielem ze zatrudnia sie osoby in house. lub znajomych, wiele firm szuka osob ktore sa super programistami lub AI expert ale nigdy nie mieli stycznosci z finasami, i maja 0 soft skills. szanase ze nie odejda jest troche wieksza.

    daleko mi od rezygnacji z bycia traderem – ciesze sie, od takich jak ty latwo bierze sie pieniedze nie musze sie meczyc. naszczescie jak ty zrezygnujesz w twoje miesjce bedzie 100 nastepnych.

    Z tego co wiem, plynnosc jest na tyle wystarczajaca – to jescze masz duzo do nauczenia. czasami jest wiecej lub mniej ale nigdy tyle by wystarczylo dla wszykich, wiele wiele strategi umarlo przez to ze zawiele osob poznalo strategie (lub zarobki spadly bo musza byc podzielone przez wiele osob, tak naprzyklad stalo sie w polsce z OSTC ). oczywscie discretionary trading jest poza tym, ale to tylko 1% ludzi ktorzy proboja tradowac dochodzi do tego.

    „Greed is right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms; greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. „

    #876
  6. Tomm

    Mike, Ty to masz niezle te swoje teksty … a najbardziej rozbawil mnie dzisiejszy komentarz … stary to tak jak bys pisal, ze nie bede korzystal z gmaila bo google pozna tresc moich maili i zaprogramujesz sobie wlasnego klienta poczty… mozna? pewnie ze tak, ale nie znajac sie na programowaniu zajmie Ci to kilka lat … hehe, napisz cos jeszcze to sie posmiejemy :D

    #877
  7. Michał

    Nareszcie nowy wpis :)
    Z chęcią przeczytał bym kilka wpisów o Algo Tradingu :)

    Pozdrawiam

    #878
  8. To sie rozpetala dyskusja… coz Mike, znam Twoje zdanie, Ty znasz moje … ewidentnie sie roznia … mozemy sobie tak odbijac pileczke bez konca jednak wg. mnie to nie ma sensu … dla Ciebie idolem jest Gekko, ktory dla mnie jest ostatnia osoba do nasladowania. A tak poza tym, przytaczajac cytat, gubisz chyba znaczenie slowa:
    „Greed (also called avarice) in psychology is an inordinate desire to acquire or possess more than one needs or deserves, especially with respect to material wealth” no chyba ze to jest to, co dokladnie miales na mysli, wiec zycze Ci tylko powodzenia. Dodam tylko, ze rozmawialem z najwiekszymi traderami z firmy, i pomimo, ze myslalem ze beda pasowac do profilu jaki Ty reprezentujesz, grubo sie pomylilem. Pomimo, ze goscie maja swingi +/- 5-6 zer dziennie sa jednymi najbardziej w porzadku ludzmi jakich znam. Dlatego wlasnie mamy wszyscy do nich ogromny szacunek!
    Poprostu – powodzenia z Twoim nastawieniem … napewno daleko zajdziesz!

    #879
  9. Mike

    ike, Ty to masz niezle te swoje teksty … a najbardziej rozbawil mnie dzisiejszy komentarz … stary to tak jak bys pisal, ze nie bede korzystal z gmaila bo google pozna tresc moich maili i zaprogramujesz sobie wlasnego klienta poczty… mozna? pewnie ze tak, ale nie znajac sie na programowaniu zajmie Ci to kilka lat … hehe, napisz cos jeszcze to sie posmiejemy :D

    dosyc ciezka analogia, ani A ani B, takie nic. lepsza by byla, Jako Lexus nie bedziemy produkowac samochow bo KIA jest kopiuje. Chyba ze chciales powiedziec ze nie bedziesz uzywac google mail bo oni je czytaja i przesylaja ci reklamy wedlug twoich zaintersowan, i tak samo sprawdzaja czy masz kontakty z terrorystami lub jestes Peddo Bear. oh wait… troche zapozno na to. Tak samo napisalem co firmy robia by nie musieli uzywac takich firm jak Marcina, a dochodzli do swoich celow i dlaczeo jego firma moze miec problem. Czy tak sie stanie czy nie historia pokaze. czekam na nastepne twoje anologie tez lubie sie posmiac.

    #880
  10. Mike

    To sie rozpetala dyskusja… coz Mike, znam Twoje zdanie, Ty znasz moje … ewidentnie sie roznia … mozemy sobie tak odbijac pileczke bez konca jednak wg. mnie to nie ma sensu … dla Ciebie idolem jest Gekko, ktory dla mnie jest ostatnia osoba do nasladowania. A tak poza tym, przytaczajac cytat, gubisz chyba znaczenie slowa:
    “Greed (also called avarice) in psychology is an inordinate desire to acquire or possess more than one needs or deserves, especially with respect to material wealth” no chyba ze to jest to, co dokladnie miales na mysli, wiec zycze Ci tylko powodzenia. Dodam tylko, ze rozmawialem z najwiekszymi traderami z firmy, i pomimo, ze myslalem ze beda pasowac do profilu jaki Ty reprezentujesz, grubo sie pomylilem. Pomimo, ze goscie maja swingi +/- 5-6 zer dziennie sa jednymi najbardziej w porzadku ludzmi jakich znam. Dlatego wlasnie mamy wszyscy do nich ogromny szacunek!

    Ciesze sie ze zgodziles sie ze mna. Tak samo porownywanie charakteru osoby ktore pisze ci co uwazasz za nie mile komentarze na anonimowym forum do rozmowy na zywo i oceniac ta osobe jest niepowazne.Skad ty mozesz wiedziec jaki jestem na prawde. Czy tak samo podejmowales decyzje o pozycjach? Teraz rozumiem dlaczeco nie udawalo ci sie nic zarobic. Odnosie psychologicznej definicij greed, pscyhologia co 10-20 lat zmienia wszyskie definicje i glowne teorie, wiec nie przywiazywal bym do tego tak wielkiej wagi. Prawdy gecko beda wieczne. To oczywista oczywistosc.

    Poprostu – powodzenia z Twoim nastawieniem … napewno daleko zajdziesz!
    Juz zaszedlem. :) ale zawsze mozna wiecej.

    #881
  11. Max

    Cześć Marcin!

    Czy wiedzialeś o tym, że na kontraktach na S&P500 (ES)w 80% przypadków LOD lub HOD jest tworzone podczas pierwszej godziny RTH (regular trading hours, czyli 15:30-16:30 czasu polskiego)? Jeżeli nie, to moze jakoś uda Ci się to wykorzystać w swoim algo.
    Powodzenia:).

    BTW:
    Ciekawa sprawa z tymi algorytmami. Czekam na następne wpisy/opisy!
    Mam pare pytań, ale to przy następnej okazji.
    Z czystej ciekawości oczywiście, ponieważ sam się tym na pewno nie będę zajmował :).

    Pozdrawiam:)

    #888
  12. Czesc Max,
    Byc moze to prawda ;) Z naszych testow wynika, ze pierwsze 15 min jest bardzo dobrym wskaznikiem kierunku pozostalej czesci sesji… Mozna to nawet wykorzystac stosujac odpowiednie stopy…
    Michal i Max, wpisow napewno troche bedzie zwiazanych z algo … szkoda tylko ze czasu nie mozna kupic ;p
    Pozdrawiam

    #889
  13. Ciesze się że wróciłeś do pisania, gratuluję ciekawego bloga.

    #892
  14. Fajnie móc znowu czytać Twoje wpisy Marcin!
    Przy okazji można będzie się znowu pośmiać z żałosnych wypocin które produkuje Mike – że tez tacy śmieszni ludzie chodzą po tym świecie ;-)

    #895
  15. Green

    Wy tu sobie gadu-gadu a ja chętnie bym się konkretów dowiedział !
    Na początek Marcinie: jakiej platformy używasz do programowania strategii ? Jak rozumiem pozwala ona na tworzenie strategii w C#, chętnie dowiedziałbym się coś bliżej ….

    #897
  16. Czesc Green,
    … tak w skrocie, korzystam z Matlaba i OpenQuant (www.smartquant.com)
    Open Quant jest ciekawym oprogramowaniem, okrojona wersja Quant Developera. Pozwala na wykonanie bardzo wielu strategii, glownie do day tradingu. Ma troche bledow i niedociagniec, ale nadrabia mozliwosciami … Najwazniejsze to mozliwosc polaczenia protokolem FIX i z TT API oraz ograniczenia wynikajace tylko z ograniczen frameworka .net. Ale o tym napisze wkrotce caly wpis… Jak masz jeszcze jakies pytania – pisz, chetnie odpowiem na szybko…

    #898
  17. Green

    Dzięki za szybką odpowiedź. Z OpenQuant’em swego czasu się zaznajamiałem (właściwie to jeszcze wtedy zwał się smartquant), ale szczerze to nie bardzo mnie przekonał. Sama obsługa zleceń i stworzenie np. trailing stopa to w tej platformie droga „przez mękę”. Wrzucałem do niego również trochu danych tickowych i potrafiło go to „zatykać”. Tym niemniej to ciekawy produkt. Czy miałeś styczność również z Quant Developerem ? Chętnie dowiedziałbym się jakie on ma możliwości – ale niestety produkt dostępny jest jedynie dla firm (i jak mniemam sporo kosztuje).

    Jak rozumiem handel prowadzisz z poziomu smartquanta podpiętego do TT. Nie znam produktów TT – ale i oni mają jakąś aplikację, czy umożliwia tworzenie strategi ?
    Jeśli to nie tajemnica skąd pochodzą dane na których testujesz systemy ? No i oczywiście czekam z niecierpliwością na obiecany dłuższy wpis o OQ.

    #900
  18. Largo

    Quant Factory, którego częścią jest Quant Developer kosztuje 40 tys. usd rocznie. W cenie oferują support programistyczny.

    #953
  19. Czesc Green,
    Tak jak Largo pisal, faktycznie – Quant Factory kosztuje 40k/rok. Mialem dostep do niego przez 1 miesiac – w pelni funkcjonalnej wersji demo i jesli wszystko pojdzie zgodnie z planem, za jakis czas bedziemy przymierzac sie do jego zakupu. Co do aktualnego ustawienia, na razie korzystamy z TT API, ktore jest zrodlem danych dla open quanta. TT jest najpopularniejsza platforma dla tradingu futures. Pisalem juz o tym oprogramowaniu kilka razy. Co do danych, firma TickData dostarcza w miare tanio dobrej jakosci dane historyczne. Probowalismy na samym poczatku TradeStation ale dane sa bardzo kiepskiej jakosci (te najnowsze, 1 minutowe swieczki jeszcze mozna wykorzystac, ale cokolwiek starszego niz niz rok – trzeba juz liczyc sie ze sporymi brakami … ogolnie dane do wstepnej analizy, poniewaz sa bardzo tanie, aczkolwiek nie oparl bym swojego algorytmu live na testach z wykorzytaniem danych z tradestation).
    Largo, niestety ja zajmuje sie tym tak na powaznie dopiero od 3 miesiecy, wczesniej to bylo tylko cos dodatkowego. Mi najbardziej odpowiada Open Quant, szczegolnie do wykonywania transakcji. Do testowania – wydaje mi sie ze ninja trader ma jak na razie wieksze mozliwosci – albo przynajmniej prezentacja wynikow jest bogatsza niz w OQ. Nie podobala mi sie szybkosc wykonywania zlecen w NT. MT 4 bawilem sie kilka lat temu, wiec nie moge nic powiedziec na jego temat… zreszta tak jak piszesz, nie bylo by mozliwosci podlaczyc go do naszego infrastruktury.
    Ogolnie jestem zwolennikiem OQ poniewaz daje praktycznie nielimitowane mozliwosci napisania praktycznie wszystkiego i podlaczenia prawie rowniez prawie wszystkeigo… Aczkolwiek przyznam racje Greenowi – czasem wykonanie czegos prostego to droga przez meke … jak np. odczytanie OHLC z poprzedniego dnia…
    Pozdrawiam

    #956
  20. Green

    40k … no to sporo – na razie raczej sobie nie kupię:) Ogólnie ciężko jest z sensowną aplikacją umożliwiającą handel zwłaszcza u kilku różnych brokerów forex/futures. OQ ma możliwości ale niekiedy „toporny” i ciężki w programowaniu, RightEdge – chyba przyjaźniejszy ale i mniej brokerów, Protrader obiecujący ale obecnie to pernamentna beta nie nadająca się do pracy w realu, MT4 to nieporozumienie w postaci MQL’a …..
    Zmartwiłeś mnie trochę tymi danymi z tradestation, przyglądałem im się kiedyś i wydawało mi się, że to będzie dobra opcja. A masz może jakieś doświadczenia/spostrzeżenia na temat danych w CQG ?

    #958
  21. CQG jest rewelka. Wg. mnie to najlepsze dostepne dane historyczne. Problem w tym, ze cena idzie z jakoscia w parze, a nawet ja wyprzedza ;) TickData oferuje 30 lat (rozne kombinacje futuresow) za 1200 dolarow (wraz z 6 miesiacami uaktualnien).
    Co do Tradestation, to amerykanskie rynki sa troche lepszej jakosci od europejskich, no ale niestety – trzeba uwazac…

    #959
  22. gucio

    Znowu cisza.Za pol roku napiszesz znowu o wzroscie aktywnosci a tak ogolnie to juz nic ciekawego nie piszesz.
    Przepraszam za szczerosc ale taki juz jestem

    #995
  23. Czesc Gucio,
    Szczere faktycznie to co napisales ale co tu duzo mowic – prawdziwe. Jak widac, blog po dobrej „hossie” wszedl w faze „bessy” … po ktorej zgodnie z cyklami powinna przyjsc ponownie hossa… niestety moje starania sa tlumione wieloma pilnymi projektami i sprawami… aczkolwiek szykuje sie do sporych zmian, ktore byc moze sprawia, ze bede mial wiecej mozliwosci napisania ciekawych wpisow… rozwazam m.in. powrot do Polski ;) Ale o tym moze innym razem…
    P.S. O czym ciekawym chcial bys poczytac?

    #996
  24. Max

    Cześć Marcin!

    Mógłbyś w najbliższym czasie zrobić wpis o programistach w firmach „funduszopodobnych”? Można znaleść informacje, że są zdecydowanie lepiej opłacani niż traderzy.

    Przeczytałem w internecie, że w niektórych światowych „funduszach” traderzy w firmie są tylko od wymyslania nowych strategii (jest ich stosunkowo
    niewielu a czasami żadnego ), a programiści piszą kod.
    Przeczytałem również, że są fundusze które WSZYSTKIE transakcje generują automatycznie (algorytmy) i te fundusze przynoszą systematyczny zysk już od 1999 roku.
    Programiści w takich firmach podobno są bardzo dobrze opłacani(kwoty ok 50-300 tys funtów rocznie + bonusy, w zależności od umiejętności i doświadczenia). Milion funtow rocznie z bonusami dla starych wyjadaczy (5-7 lat w firmie). Programiści wyłapywani są przez HeadHunterów.

    Czy rzeczywiście takie są realie w UK? Czy takie światowe „fundusze” dążą do pełnej automatyzacji transkacji?

    Czy rynek programistów algorytmów do tradingu jest coraz większy i czy za granicą rzeczywiscie są zachęcani taką duża kasą?

    Pozdrawiam!

    #1073
  25. Czesc Max, niestety nie orientuje sie na tyle dobrze, zeby o tym pisac. Jesli sa jacys programisci czytajacy tego bloga, zapraszam do podzielenia sie informacjami z reszta … lub jesli chca zachowac anonimowosc – bezposredni kontakt ze mna ;)
    Pozdrawiam

    #1074

Skomentuj


sześć − = 3

Subskrybuj komentarze bez komentowania

Reklamy

Wsparcie finansowe

Jeżeli spodobała Ci się ta strona, pozostaw na niej komentarz, ponieważ nic innego tak bardzo nie motywuje, jak zainteresowanie ze strony odwiedzających. Jeśli posiadasz własną stronę o podobnej tematyce, umieść na niej linka do mojej strony i jeśli dasz mi o tym znać, zrobię to samo. A jeżeli dodatkowo uważasz, że ta strona jest wartościowa i masz taką możliwość, możesz mnie wesprzeć dowolną kwotą abym mógł ją dalej rozwijać. Nie oczekuję żadnej płatności, aczkolwiek fundusze pomogą mi pokryć koszty poświęconego czasu.
Kwota: PLN
Dotpay.pl
Dziękuję!
Marcin Radlak

Ankieta